罗羡华
- 作品数：16 被引量：82H指数：5
- 供职机构：广州大学经济与统计学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金广州市科技局资助项目北京市属高等学校人才强教计划资助项目更多>>
- 相关领域：理学经济管理文化科学更多>>
- 股票波动率的高频率数据估计及实证分析被引量：4
- 2003年
- 用分类方法 ,直接采用高频率数据来估计股票市场普通个股风险 (总波动率 )三个组成部分 :整个市场水平波动率、特定行业水平波动率和特定厂商水平波动率 ,对中国股票市场进行了实证分析 .
- 罗羡华李元
- 关键词：波动率实证分析
- 状态价格密度的局部多项式估计及其在VaR中的应用(英文)被引量：1
- 2010年
- 本文应用局部多项式拟合方法来估计金融资产价格中隐含的状态价格密度(SPD),在较弱的条件下证明了SPD的估计是相合的。然后基于SPD我们提出了包含经济价值的VaR。从这个意义上讲它比传统的VaR更合理。最后针对Black-Scholes模型进行了数值模拟和失败率检验以评价本文方法的好坏。
- 李元吴奇峰罗羡华熊健
- 关键词：局部多项式估计在险价值
- 非参数自回归模型异方差的小波检验被引量：3
- 2009年
- 本文讨论了非参数自回归模型异方差的检验问题。在非参数自回归模型的建模过程中,通常假定方差为常数。然而在建模前,我们应该首先检验这一假定是否成立。本文将利用小波方法来检验异方差问题。我们首先利用核估计方法定义经验小波系数,然后讨论其渐近性质。在此基础上,我们提出了异方差性检验的统计量。数值模拟结果表明,我们的方法表现良好。
- 吴奇峰赵延孟李元罗羡华
- 关键词：自回归模型异方差小波
- 删失数据下的变系数回归模型被引量：9
- 2006年
- 研究了删失数据下的变系数回归模型．通过数据变换,利用局部多项式方法,给出了系数函数的局部加权最小二乘估计．证明了该估计的渐近偏差和渐近方差,同时获得了该估计的渐近正态性．
- 罗羡华杨振海周勇
- 关键词：变系数模型渐近正态性
- 删失数据下的半参数变系数部分线性回归模型
- 2010年
- 为了分析删失数据,该文考虑变系数部分线性模型,此模型允许协变量对响应变量存在非线性影响.响应变量与协变量之间关系的统计模型通过线性结构来拟合是非常重要而且有益.对于删失数据,常用的统计方法不能直接应用于此模型.该文首先提出一类数据变换用以建立无偏条件期望.然后利用profile最小二乘方法,给出了模型中参数分量和非参数分量的profile最小二乘估计,并建立了这些估计的渐近正态性.最后通过数值例子来说明该文所提出的方法的有效性.
- 罗羡华李元马昀蓓周勇
- 关键词：变系数部分线性模型
- 基于转移模型的多类复发事件的边际回归被引量：2
- 2008年
- 研究了多类复发事件数据的边际回归。构造了一类半参数转移模型,提出了模型中未知参数和非参数函数的一种估计方法。证明了这些估计的相合性和渐近正态性。
- 罗羡华姜芳艽孙六全杨振海
- 关键词：广义估计方程
- Copula函数的参数估计被引量：27
- 2007年
- Copula理论在统计及金融分析中有着广泛的应用。在利用Copula理论对多元分布函数进行建模时,其中一个关键问题是如何估计Copula函数中的参数。文章通过例子对Copula函数中的参数估计问题进行了探讨。
- 杨益党罗羡华
- 关键词：相关系数连接函数COPULA参数估计
- 几类非参数半参数模型的理论及应用
- 本文主要研究变系数模型和变系数部分线性模型等几类非参数半参数模型的估计理论及应用问题.
变系数模型是经典线性模型的一个有用扩展.在实际应用中,有些响应变量或协变量可能没有被观测到,因此它们是删失的.当数据存在删...
- 罗羡华
- 关键词：变系数模型渐近正态
- 文献传递
- 半参数变系数部分线性回归模型的渐近性质被引量：1
- 2007年
- 为了研究半参数变系数部分线性回归模型中非参数分量的统计推断问题,利用局部线性回归方法,给出了变系数函数的porfile最小二乘估计,证明了该估计的渐近偏差、渐近方差,同时获得了该估计的渐近正态性．
- 罗羡华戴家佳杨振海
- 关键词：变系数部分线性模型半参数模型渐近正态性
- 时变弹性系数生产函数的非参数估计被引量：15
- 2009年
- 提出了时变弹性系数生产函数模型,该模型刻画了弹性系数不再是常数而是随时间变化而变化的函数,并且去除了古典生产函数模型的两个不合理的假设,即所提出的模型释放了技术进步是中性的以及技术进步与投入要素投入量变化是独立的两个假设,从而使所提出的模型更加符合实际应用的情况.文中通过现代统计学中的非参数推断方法,研究了时变弹性系数生产函数回归模型,利用局部多项式回归方法,给出了时变弹性系数函数的局部线性加权最小二乘估计.根据广义似然比检验,检验了弹性系数的时变性.结合中国的实际例子,通过实证得出,在1981年到2004年期间,中国的资本和劳动产出弹性都不是常数而是时间的非线性函数.资本产出弹性在0.21至0.68之间,劳动产出弹性在0.44至0.89之间,规模报酬在0.89至1.14之间.
- 罗羡华杨振海周勇
- 关键词：生产函数变系数模型广义似然比检验
