耿克红
- 作品数：14 被引量：51H指数：5
- 供职机构：天津大学管理与经济学部更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理社会学水利工程天文地球更多>>
- 超高频数据下金融市场持续期模型研究
- 近年来，对金融市场超高频数据研究已经成为了金融计量学的一个全新的研究领域和方向。本文主要研究了超高频数据下金融市场持续期建模及其应用问题，主要工作和创新点如下：
1)系统的对ACD模型和SCD模型进行了以下几个...
- 耿克红
- 关键词：金融市场金融计量持续期模型
- 文献传递
- 风险偏好下的设备更新决策被引量：1
- 2003年
- 近年来实物期权开始被引入到风险投资决策中.在吸收前人成果的基础上,尝试把实物期权(realoption)引入到风险偏好下的设备更新决策中.通过实例分析,为具有风险偏好的决策者在设备更新决策时提供了理论依据和基础.
- 耿克红李忠民
- 关键词：风险偏好实物期权
- 金融市场超高频时间序列ACD-GARCH-V模型研究被引量：7
- 2007年
- 金融市场超高频时间序列建模是目前金融计量经济学研究的热点。该文在已有研究的基础上,建立了ACD-GARCH-V模型,通过实证分析考察了超高频交易量变化率及交易持续期对金融产品收益率和波动性的影响。
- 耿克红张世英
- SCD模型与ACD模型比较研究被引量：11
- 2008年
- 针对近几年在研究金融市场超高频序列时出现的ACD模型和SCD模型,先从理论上探讨了ACD模型、SCD模型与ARMA模型之间的关系,指出两类模型均可转化为ARMA模型,具有一定的相通性;然后实证比较了两类模型的自相关函数对实际数据自相关系数的刻画能力,以及利用基于随机模拟的似然比检验方法,从实证角度比较两类模型对持续期序列的拟合优度,得出在拟合金融市场超高频持续期数据时,SCD模型比ACD模型更具有优势。
- 耿克红张世英
- 关键词：ACD模型SCD模型自相关函数
- 可能出现新型设备条件下农业机械设备更新决策新方法
- 2006年
- 该文尝试把实物期权理论引入到农业机械设备的更新决策中。通过实例分析,发现比传统的设备更新决策方法更能正确评估方案的价值,体现了权变管理的思想,有利于增加农民收入。
- 耿克红李占省
- 关键词：净现值法实物期权
- 金融市场超高频交易量时间序列模型构建被引量：1
- 2006年
- 耿克红张世英
- 关键词：金融市场交易量模型构建时间序列交易频率交易数据
- 超高频数据下金融市场持续期序列模型述评被引量：5
- 2008年
- 鉴于针对超高频数据统计建模能够有效弥补传统相同时间间隔数据统计建模的不足,而且有助洞悉金融市场微观结构,近年来,对金融市场超高频数据的研究已成为金融计量学一个全新的研究领域。本文总结了近十年来超高频数据下金融市场持续期序列建模及其参数估计方法的发展及主要成果,对这些持续期模型及其参数估计方法进行了比较,并指出现在和未来该研究领域研究所面临的主要课题。
- 耿克红张世英
- 关键词：超高频数据持续期ACD模型SCD模型
- 中国股市超高频持续期序列长记忆性研究被引量：4
- 2007年
- 文章针对股票市场的超高频持续期序列,提出了长记忆随机条件持续期模型(LMSCD),并给出了模型参数的极大谱似然函数估计方法。然后,利用沪市浦发银行股票的超高频持续期数据,分别建立了交易持续期、价格持续期和交易量持续期的长记忆随机条件持续期模型,验证了中国股票市场超高频持续期序列长记忆性的存在。
- 张世英耿克红
- 关键词：长记忆性
- 构皮滩混凝土双曲拱坝坝体温度仿真计算与分析
- 2006年
- 采用三维有限元法对构皮滩混凝土双曲拱坝坝体温度进行计算,坝体个别坝段最高温度高于设计允许温度,中期通水冷却结束后坝体温度均降低到了冬季允许的最高温度22℃以下,后期通水冷却结束后坝体温度降低到了接缝灌浆温度,验证了温控措施的可行性。
- 李占省耿克红
- 中国股市超高频持续期序列长记忆性研究被引量：15
- 2008年
- 针对股市超高频持续期序列,提出了长记忆随机条件持续期模型(LMSCD),并设计了一类基于混沌禁忌遗传算法的谱似然函数模型参数估计方法,通过Monte Carlo模拟实验,验证了方法的可行性。然后,利用沪市浦发银行股票的超高频数据,分别建立了交易持续期、价格持续期和交易量持续期的长记忆随机条件持续期模型,验证了中国股票市场超高频持续期序列长记忆性的存在。
- 耿克红张世英
- 关键词：长记忆性
