金博轶
- 作品数：11 被引量：65H指数：5
- 供职机构：山东财经大学保险学院更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金博士科研启动基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 养老保险统筹账户收支缺口省际差异研究被引量：18
- 2015年
- 本文构建了基于省级层面的人口模型和养老金统筹账户收支模型,并据此预测了未来各省城镇职工养老保险统筹账户的收支余额。结果显示:(1)我国城镇职工养老保险统筹账户的年度余额和累积余额在未来存在较大的省际差异,在前两个测算时点(2025年和2050年),部分省份存在收支结余,而部分省份存在收支缺口,到测算期末(2075年),所有省份的养老金均存在缺口;(2)人口省际流动对养老金收支平衡将产生一定影响,人口的净流入使养老金收支状况得以改善,反之,人口的净流出导致养老金收支恶化;(3)出生率的降低恶化了各省养老金收支状况,且这种作用对经济欠发达地区更为显著。
- 金博轶闫庆悦
- 关键词：养老保险统筹账户基金缺口
- 成本优势能否转化为市场份额——来自中国保险业的经验证据被引量：2
- 2013年
- 本文通过超越对数成本函数构建了保险产出的边际成本模型,然后利用古诺—纳什均衡分析了边际成本与市场份额的关系,并通过中国的非平衡面板数据对相关理论关系进行了验证。结果发现:外资公司的边际成本均高于中资公司,寿险公司的边际成本普遍高于产险公司;对于中小型保险公司,边际成本与市场份额显著负相关,而大型保险公司的边际成本与市场份额的相关关系并不显著;产业竞争程度指标显示,与寿险业相比,产险业的竞争程度更为激烈。
- 金博轶闫庆悦
- 关键词：市场份额
- 个人账户养老金自动平衡机制研究被引量：5
- 2016年
- 本文首先确定了满足收支平衡的计发月数,然后在精算平衡的条件下为个人账户养老金设计了自动平衡机制,最后分析了收益率和死亡率的变动对养老金给付的影响。通过数值计算后发现,本文的平衡策略能够根据死亡率和投资收益率的变动对计发额度进行调整,这种调整策略不仅能够实现个人账户的动态平衡,而且具有内生性和稳定性。另外,现行的计发月数(139)过低,会造成收支失衡,维持收支基本平衡的计发月数应为男性218.54、女性241.39。
- 金博轶
- 关键词：养老金个人账户
- 随机利率条件下保险公司长寿风险自然对冲策略研究被引量：8
- 2013年
- 长寿风险已成为保险公司面临的主要风险因素之一。本文构建了考虑到随机利率因素的长寿风险的自然对冲模型,通过实例研究后发现忽视利率风险的影响将会使保险公司不能做到长寿风险的充分对冲,此外,与男性相比,女性保单面临更为严峻的长寿风险,最后,使用Lee-Carter死亡率模型会存在过度对冲的问题,Lee-Carter模型高估了长寿风险水平。
- 金博轶
- 关键词：长寿风险随机利率
- 新型寿险产品资产负债管理随机规划模型与应用
- 资产负债管理是保险公司风险管理的重要组成部分,因资产负债管理不善而导致公司陷入财务危机甚至破产的案例比比皆是。寿险公司的资产负债管理,关键是对其主要业务所形成的负债和资产配置策略进行管理。近些年来,寿险公司的主要业务构成...
- 金博轶
- 关键词：寿险产品资产负债管理随机规划模型
- 基于Copula的投资组合均值-CVaR有效前沿分析被引量：5
- 2010年
- 文章构建了基于Copula的投资组合均值-CVaR模型,并使用蒙特卡罗技术对模型进行了实证分析。在将该模型下的投资组合与多元正态假设下的组合进行了比较后,得出两点结论:其一,与Copula模型相比,传统多元正态分布假设下的投资组合会在收益一定情况下低估风险或在风险一定的情况下高估收益;其二,基于Copula模型下的投资组合的动态表现要优于多元正态假设的投资组合,在牛市,投资组合的总价值可以充分上涨;而在熊市则可以大大降低组合价值的下降幅度。
- 金博轶
- 关键词：COPULACVAR
- 长寿风险、弹性退休计划与养老金收支平衡被引量：4
- 2013年
- 通过改进的OLG模型分析了在死亡率动态变化情况下最优退休年龄的确定问题,讨论了弹性退休计划对养老金收支平衡的影响。得到以下三点结论:首先,弹性退休计划并不能使所有个体都推迟退休,在其他参数给定的情况下,个体是否延迟退休取决于退休时工作带来的负效用水平,只有负效用水平低于某一临界值时个体才会选择延迟退休;其次,长寿风险的存在使个体的退休年龄不断往后延迟,但延迟的幅度小于预期寿命增加的幅度;最后,弹性退休计划能够部分缓解但不能完全消除长寿风险给养老金带来的支付压力。
- 金博轶
- 关键词：长寿风险养老金
- 基于广义线性模型的交强险费率厘定研究被引量：2
- 2009年
- 文章利用广义线性模型对我国现行交强险费率体系进行了研究,结果发现,现存的风险分级方法过于简单,保单持有人之间存在很大的不公平。因此,有必要采取更多的费率因子。
- 金博轶
- 关键词：交强险广义线性模型
- 寿险业利差损问题研究被引量：1
- 2011年
- 文章以平安保险为例,使用修正久期法和实际投资收益率法对平安的未实现利差损和已实现利差损分别进行计算。文章发现,由于新会计准则的实施,平安存在251亿的为实现利差损,但是这种利差损是一种浮亏,这种浮亏在未来是否会变为真正的利差损取决于平安未来的投资收益率,同时平安存在约43亿的已实现利差益。
- 金博轶谢志刚
- 关键词：利差损久期
- 我国人口死亡率建模与养老金个人账户的长寿风险分析被引量：5
- 2013年
- 文章使用带有惩罚的泊松对数双线模型对死亡率进行建模,并使用该模型对人口未来死亡率进行预测,最后研究了预期寿命的变化对我国养老金个人账户的影响。研究结果表明:提出的带有惩罚的泊松对数双线模型能够更好的拟合我国人口的死亡率状况;我国人口的死亡率在未来呈下降的趋势,而现有生命表对人口未来死亡率改进估计不足;预期寿命的增加使我国养老金个人账户存一定的缺口,而且随着时间的推移,缺口的规模会不断扩大。
- 金博轶
- 关键词：长寿风险养老金个人账户
