您的位置： 专家智库 > >

陈俊霞

作品数：4 被引量：14H指数：2
供职机构：华中科技大学数学与统计学院数学系更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 4篇经济管理
  • 2篇理学

主题

  • 3篇期权
  • 3篇期权定价
  • 3篇保险
  • 2篇等价
  • 2篇随机波动率
  • 2篇精算
  • 2篇分数布朗运动
  • 2篇保险精算
  • 2篇波动率
  • 1篇随机利率
  • 1篇欧式
  • 1篇欧式期权
  • 1篇欧式期权定价
  • 1篇利率
  • 1篇解析解
  • 1篇几何分数布朗...
  • 1篇保险定价
  • 1篇HEATH

机构

  • 4篇华中科技大学

作者

  • 4篇陈俊霞
  • 2篇蹇明
  • 1篇李萍
  • 1篇杨保庭

传媒

  • 2篇经济数学
  • 1篇统计与决策

年份

  • 2篇2007
  • 2篇2006
共 4 条 记 录，以下是 1-4
全选 清除 导出
排序方式：
标的资产服从几何分数布朗运动的期权定价被引量：10
2006年
本文在M ogens B ladt和T ina H av iid R ydberg无市场假设,仅利用价格过程的实际概率的期权保险精算定价模型的基础上,得出了标的资产服从几何分数布朗运动的欧式期权定价公式,并说明了几何布朗运动是本文的一种特殊情况.
陈俊霞蹇明
关键词：保险精算几何分数布朗运动期权定价
随机波动率情形下期权定价的解析解被引量：4
2007年
本文研究了标的资产价格的波动率为随机过程的模型,利用期权定价的鞅方法,得出了欧式期权价格的解析解,推广了B-S模型。
陈俊霞蹇明
关键词：随机波动率期权定价解析解
欧式期权定价的两个问题探讨
本文考虑了欧式期权定价方面的两个问题：标的资产服从几何分数布朗运动时的欧式期权定价，波动率为随机过程时的期权定价。 首先，在Mogens Bladt 和Tina Haviid Rydberg无市场假设，仅利用价...
陈俊霞
关键词：期权定价分数布朗运动随机波动率保险精算
文献传递
随机利率下产量保险定价
2007年
通过假设利率的随机过程遵循Heath-Jarrow-Morton(1992)模型,以及利率波动结构和价格波动结构仅为时间的函数,扩展了Kunt K.Aaese(2004)产量保险模型,并借助多元正态分布函数得到其显示表达式.
杨保庭李萍陈俊霞
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0