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刘博文

作品数：1 被引量：14H指数：1
供职机构：天津大学管理与经济学部金融工程研究中心更多>>
发文基金：国家自然科学基金国家杰出青年科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇期货
  • 1篇期货与现货价...
  • 1篇现货
  • 1篇现货价
  • 1篇现货价格
  • 1篇沪深300
  • 1篇货价
  • 1篇价格发现
  • 1篇价格发现效率
  • 1篇股指
  • 1篇高频数据
  • 1篇VECM

机构

  • 1篇天津大学

作者

  • 1篇刘博文
  • 1篇房振明

传媒

  • 1篇大连理工大学...

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
我国股指期货与现货价格发现效率实证研究--基于沪深300模拟期货数据被引量：14
2008年
股指期货理论上具有较强价格发现功能。借助沪深300股指期货5分钟高频模拟数据,利用DB模型和向量误差修正模型(VECM),结合Information Share(IS)和Component Share(CS)实证测算我国股指期货与股指现货价格发现功能和效率,发现在连续和约条件下,我国股指期货具有价格发现功能,并且价格发现效率低于股指现货。
刘博文房振明
关键词：价格发现效率VECM高频数据
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