吴臻
- 作品数：48 被引量：106H指数：6
- 供职机构：山东大学更多>>
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- 相关领域：理学经济管理文化科学自动化与计算机技术更多>>
- 一类部分可观测信息下不定LQ问题可解的充分条件
- 2007年
- 结合分离原理和处理LQ问题的通常技术,给出了一类部分可观测信息下不定LQ问题可解的充分条件.
- 孙艳艳吴臻
- 关键词：滤波LQ黎卡提方程
- 带反射边界的倒向随机微分方程解的收敛性被引量：1
- 2011年
- 对有界区间和无穷区间上带反射边界的倒向随机微分方程, 本文证明了其解的收敛性结果.
- 邓伟吴臻
- 关键词：反射倒向随机微分方程一致有界
- 局部Lipschitz条件下的正倒向随机微分方程被引量：3
- 2002年
- 在局部Lipschitz条件下得到了任意时间区间下 ,正倒向随机微分方程的解存在唯一性结果 .
- 吴臻谷艳玲
- 关键词：局部LIPSCHITZ条件存在唯一性
- 一类可变状态端点的最优控制问题(Ⅱ)
- 1997年
- 讨论了一类可变状态初、终点的最优控制问题．利用凸锥理论，推得了Ｐｏｎｔｒｙａｇｉｎ最大值原理．对线性系统。
- 吴臻徐文胜
- 关键词：最优控制
- 部分信息下期望消费效用最大的优化问题被引量：3
- 2008年
- 研究了部分信息下期望消费效用最大的优化问题.利用凸分析理论,非线性滤波和Malliavin导数技术,得到了最优投资-消费策略和代价泛函.对于对数效用函数情形,给出了一个估算信息价值的公式,它是完全信息下和部分信息下所对应的最优代价泛函的差值.
- 王光臣吴臻
- 关键词：非线性滤波效用最大化
- 一类线性二次正倒向随机控制系统的最优控制问题
- 本文研究了一类线性正倒向随机控制系统,通过最大值原理给出了线性二次指标下控制的显示形式,然后证明该形式是最优控制且是唯一的。
- 肖华吴臻
- 文献传递
- 正倒向随机微分方程理论及应用被引量：2
- 2015年
- 正倒向随机微分方程源于随机控制和金融等问题的研究,反之,方程理论的研究成果在控制、金融等领域也有着重要的应用。基于正向和倒向随机微分方程的理论成果,正倒向随机微分方程的研究在短时间内取得了长足进步。本文将从方程可解性这一角度出发,对正倒向随机微分方程目前取得的成果进行系统的总结与探讨。
- 吴臻
- 关键词：倒向随机微分方程正倒向随机微分方程可解性随机控制金融数学
- 正倒向随机最优控制问题的最大值原理:完全信息和部分信息
- 2021年
- 本文是一篇关于正倒向随机最优控制问题研究进展的综述论文。近30年来,正倒向随机控制系统的各种理论与应用研究得到了迅猛发展,取得了大量原创性科研成果,吸引了大批国际同行跟进研究。限于论文篇幅和作者意图,本文仅仅聚焦于正倒向随机最优控制问题的最大值原理这一主题,概述其最新研究进展及其在求解线性二次最优控制问题中的简单应用。
- 吴臻王光臣李敏
- 关键词：最优滤波
- 一类最优投资组合和消费率选择问题
- 讨论了一类一个投资者在只有两种不同投资选择——股票和外汇存款情形下的最优投资组合和消费率的选择问题,对“绝对风险厌恶（HARA）”情形的效用函数,给出了明确的最优投资组合和消费率。
- 王光臣吴臻
- 关键词：最优投资组合HJB方程
- 文献传递
- 具有干扰输入的不确定奇异系统有限时间控制器设计
- 本文首先给出线性奇异系统有限时间状态稳定的概念,讨论了具有干扰输入的线性奇异自治系统有限时间状态稳定性问题,其中系统的干扰输入满足一个具有参数不确定项的动态方程,得到系统有限时间状态稳定的一个充分条件。在此基础上研究了具...
- 冯俊娥吴臻孙甲冰程兆林
- 关键词：有限时间稳定线性矩阵不等式线性奇异系统不确定性
- 文献传递
