曾黎
- 作品数：12 被引量：35H指数：4
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- 相关领域：经济管理理学电子电信更多>>
- 沪深300股指期货、现货及恒生指数关联性研究
- 2017年
- 选取2010年4月至2016年2月沪深300股指期货、现货价格和恒生指数共1 421组数据,运用格兰杰因果检验、VECM等方法分析了它们之间的相互影响。结果表明:沪深300股指期货对恒生指数的增长有较大的负面影响,沪深300指数的增长对恒生指数起到了正面引导的作用;沪深300股指期货、现货价格对恒生指数的脉冲响应均为正值,分别在第2期、第1期达到峰值;方差分解发现第2期以后沪深300指数的贡献度为65%左右,恒生指数贡献度为30%左右。
- 曾黎李春
- 关键词：GRANGER因果检验VECM方差分解
- 随机投资收益率下双二项风险模型的破产概率被引量：2
- 2013年
- 本文在考虑随机投资收益率的基础上,对双二项风险模型进行研究,得到了最终破产概率满足的Lundberg不等式以及一般公式.
- 赵金娥曾黎
- 关键词：投资收益率破产概率
- 多传感器数据融合的数学方法研究被引量：10
- 2010年
- 为了有效融合多个传感器的测量数据,得到准确的融合结果,综合对比了基于关系矩阵应用综合支持度的数据融合方法、基于Bayes理论的数据融合方法和基于分批估计理论的分组融合方法.提出了分批数的大小和与其他测量数据偏差比较大的数据的分配方式决定了分组融合方法融合结果的准确性,详细分析了不同分批数对融合结果的具体影响,提出了有效的数据分配方法.实例计算结果表明,合适的分批数以及对偏差比较大数据的合理分配可以有效地提高融合结果的准确性,对提高测量系统的测量准确性有很好的促进意义.
- 曾黎蒋沅
- 关键词：数据融合关系矩阵
- 融合线性、非线性模型的黄金价格预测模型研究被引量：4
- 2013年
- 单一的线性模型或单一的非线性模型都难以全面反映黄金价格波动性的全部信息,根据单整自回归移动平均(ARIMA)模型和神经网络(NN)模型的各自特点,以上海黄金交易所黄金现货市场的交易品种Au99.99为研究对象,建立了ARIMA模型融合神经网络的黄金价格时间序列预测模型。实证结果表明,融合模型ARIMA-NN的预测准确性明显比单一模型的准确性高。
- 曾黎李春
- 关键词：黄金价格神经网络
- 沪深300股指期货、现货市场信息传递关系研究:基于非同步交易数据
- 2016年
- 本文运用GARCH及其双变量VAR模型、Grange因果检验等方法研究了沪深300股指期货与现货市场互动关系,包括互动的相对强度、当期与多期滞后关系。结果表明:现货市场对外在的干扰并不敏感,而期货市场对外在的干扰却很敏感;前一天现货收盘序列对当天期货收盘序列具有金融传染效应,且期货市场对现货市场变动的反应是即时的。
- 曾黎李春
- 关键词：沪深300指数GRANGER因果检验
- 一类带干扰稀疏风险模型红利付款现值的研究被引量：3
- 2014年
- 对常数红利边界策略下带干扰的稀疏风险模型进行研究,其中保费收入过程为一复合Poisson过程,而索赔计数过程是保单到达过程的p-稀疏过程.得到了直至破产时红利付款现值的期望、矩母函数和n阶矩所满足的积分—微分方程及边界条件.
- 赵金娥崔向照曾黎
- 关键词：积分-微分方程
- 影响我国省域第三产业发展因素的实证分析被引量：8
- 2012年
- 根据2004—2010年中国大陆31个省、直辖市、自治区第三产业发展的相关数据,通过格兰杰因果检验和逐步回归法,筛选出最优的解释变量,建立了识别我国第三产业发展影响因素的多元线性回归模型以及双对数模型.分析结果表明,各地区经济发展水平的差异是影响我国第三产业发展不平衡的主要因素,第三产业增加值对第三产业法人单位数、城市化水平的变化较为敏感.
- 曾黎李春
- 关键词：第三产业双对数模型
- 国债利率期限结构模型动态建模实证研究
- 2011年
- 本文通过对利率稳定的2004年11月至2006年7月和利率调整频繁的2006年9月至2010年12月这两段时期上海证券交易所国债的交易数据,运用Vasicek和Nelson-Siegel-Svensson利率期限结构模型进行了国债定价的实证分析。结果表明,这两种模型在利率没有变化时期对国债收益率曲线的拟合效果都好于利率调整频繁的时期。Nelson-Siegel-Svensson模型在利率稳定时期对国债的定价比Vasicek模型准确,而在利率调整频繁时期则应该使用Vasicek模型对国债进行定价。
- 曾黎
- 关键词：即期利率利率期限结构国债定价
- 上海银行间同业拆放利率协整分析
- 2012年
- 利用协整检验和单位根检验相关理论,对上海银行间同业拆放利率中8个利率品种之间的关系进行了实证研究.结果显示,除了中长端利率中的(M6,M9)和(M6,Y1)组合外,SHIBOR(Shanghai Interbank Offered Rate)利率其他组合都具备长期均衡的协整关系.此外,通过对协整系数分析发现中长端利率各品种相互影响的程度更大一些.
- 曾黎李春
- 关键词：同业拆放利率ADF单位根检验JOHANSEN协整检验
- 一类双复合二项风险模型的破产概率被引量：1
- 2010年
- 对经典风险模型进行推广,建立资金利率和通货膨胀率下带干扰的双复合二项风险模型,分析了盈余过程的性质,并运用鞅方法和盈余过程的性质得到了破产概率的一般公式及Lund-berg不等式.
- 王贵红赵金娥龙瑶杨慧章曾黎
- 关键词：资金利率通货膨胀率破产概率
