李学锋
- 作品数：3 被引量：12H指数：2
- 供职机构：华中科技大学数学与统计学院数学系更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 随机利率下含退保期权的投资连接寿险模型被引量：5
- 2005年
- 建立了一个生死两全保险模型 ,主要考虑在随机利率环境下 ,对一类允许提前退保的投资连接保单进行研究 ,把分红期权、退保期权统一在其中 .从而保单的价值可分解为三个组成部分 :基本保险、分红期权和退保期权的价值 ,并且得出了各部分价值的计算公式 ,投保人可以根据自己的风险承受能力选择所交保费的投资比例 .模型所涉及的情况与实际较为相符 ,对解决保险公司合理收取保费、进行保险赔付和管理风险都具有理论意义和实际应用价值 .
- 李学锋李萍柏晓晖
- 关键词：投资连接保险退保期权年金维纳过程
- 人寿保险中的投资组合问题
- 2005年
- 本文考虑与寿险债务匹配的投资组合的一般结构,这种结构中包含了均值-方差有效组合.本文还给出了这种结构中的资产组合的选择和匹配方法以及最优投资组合,并且可以用来确定债务的均值.
- 李学锋李萍柏晓明
- 带干扰的双险种cox风险模型被引量：7
- 2005年
- 基于保险公司在实际经营中收益所具有的不确定性,在现有文献模型的基础上建立了一个更现实的风险模型即带干扰的双险种cox风险模型.运用鞅论对该模型破产概率进行了研究,得到了它的lundberg上界,并给出特殊情况下破产概率的Fell表示,可合理地估计保险公司的破产概率.
- 柏晓明李萍李学锋
- 关键词：破产概率COX过程
