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沈海燕

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：中南大学更多>>
发文基金：国家社会科学基金更多>>
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合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇欧元
  • 1篇欧元汇率
  • 1篇欧元汇率波动
  • 1篇汇率
  • 1篇汇率波动
  • 1篇混沌
  • 1篇R/S分析
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 1篇湖南大学
  • 1篇中南大学

作者

  • 1篇丁艺
  • 1篇沈海燕
  • 1篇李斌

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
欧元汇率波动的混沌行为分析被引量：2
2008年
正确分析汇率波动的统计性质和动力学行为是研究外汇市场复杂系统自适应行为的基础,混沌动力学理论提供了分析外汇市场的汇率波动的一种全新分析方法。为了考察欧元汇率是否存在混沌行为,本文以1999年1月4日到2006年8月1日的人民币对欧元的现汇买入价为样本,分析了欧元汇率的非线形特征,通过重标定域(R/S)法计算出Hurst指数,从而确认了欧元对人民币时间序列的混沌行为;最后通过GARCH模型进行一步检验了欧元汇率的非线形特征。
丁艺李斌沈海燕
关键词：汇率波动R/S分析GARCH模型
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