游万海
- 作品数：16 被引量：282H指数：5
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- 相关领域：经济管理理学社会学文化科学更多>>
- 基于贝叶斯平滑转移模型的汇率非线性协整关系研究
- 2015年
- 针对平滑转移模型参数估计不确定性导致的协整检验方法相对复杂问题,提出基于平滑转移模型的贝叶斯非线性协整分析。通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,结合参数的后验条件分布特征设计Metropolis-Hasting-Gibbs混合抽样方案,据此估计平滑转移模型的参数,并对回归残差进行贝叶斯单位根检验,解决参数估计过程中遇到的参数估计不确定性及协整检验复杂的问题;利用人民币对美元汇率与中美两国的利率数据进行实证分析。研究结果表明:MH-Gibbs抽样方案能够有效估计平滑转移模型的参数,中美汇率波动和利差之间存在平滑转移协整关系。
- 朱慧明周峰曾昭法李荣游万海
- 关键词：非线性协整贝叶斯分析汇率波动
- 基于贝叶斯PSECM模型的非线性协整能源需求研究被引量：1
- 2016年
- 文章通过面板数据平滑转换模型研究影响能源需求的主要因素。针对面板数据平滑转换模型的序列差分容易造成信息缺失的问题,进行误差修正,构建PSECM模型,刻画变量的非线性特征与变量之间的长期稳定的非线性关系。由于非线性最小二乘算法难以收敛,容易造成参数估计不准确,运用贝叶斯方法分析模型结构,估计模型参数;在此基础上,对新兴市场国家进行实证分析,研究结果表明:贝叶斯算法能够准确地估计模型各参数,证明了贝叶斯PSECM模型的有效性,能源需求弹性与经济水平、能源价格、金融发展水平之间存在长期稳定非线性协整关系。
- 朱慧明李小依游万海彭成
- 关键词：能源需求面板数据贝叶斯分析
- 基于贝叶斯面板平滑转换模型的区域资本流动性研究
- 2014年
- 针对面板平滑转换模型参数不确定性风险问题,构建了区域资本流动性的贝叶斯面板平滑转换模型.通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,设计相应的MHGibbs混合抽样算法,据此估计模型参数,解决非线性OLS参数估计过程中遇到的算法难以收敛问题;并利用中国各地区投资与储蓄面板数据进行实证分析.研究结果表明:参数的迭代轨迹收敛,MH-Gibbs混合抽样算法能够准确地估计模型参数,证明了贝叶斯面板平滑转换模型的有效性.
- 朱慧明彭成游万海曾昭法任英华
- 关键词：面板数据模型贝叶斯分析资本流动性
- 现代服务业集聚竞争力评价模型及其应用被引量：6
- 2010年
- 在现代服务业集聚竞争力界定的基础上,借助结构方程模型,建立宏观层次的现代服务业集聚竞争力评价模型,以中国2002—2007年28个省域作为研究样本评价中国各区域现代服务业集聚竞争力,清晰认识不同区域现代服务业集聚发展的优势、劣势和差距,找出培育和提升本区域现代服务业竞争力优势最为关键和重要的集聚竞争力要素;并从宏观视角构建现代服务业集聚竞争力统计模型,科学评价中国现代服务业集聚竞争力及其区域差异,从而有针对性地为现代服务业集聚发展的措施提供科学依据。
- 任英华游万海陈雪梅
- 关键词：结构方程模型综合评价
- 贝叶斯空间分位面板数据模型及应用研究
- 空间计量模型是目前计量经济学领域中研究的前沿问题之一。通过引入空间权重矩阵，它可以度量研究单元之间存在的空间溢出效应，特别是在经济全球化和一体化的背景下，资本流动、国际贸易和技术溢出等活动极大的提高了各地区之间的依存度，...
- 游万海
- 关键词：分位数回归贝叶斯分析蒙特卡洛仿真
- 文献传递
- 现代服务业集聚形成机理空间计量分析被引量：25
- 2011年
- 在纳入空间效应前提下,构建现代服务业集聚形成机理空间面板计量模型,对我国28个省域相关数据实证研究表明:我国现代服务业集聚在省域之间有较强的空间依赖性和正的空间溢出效应。技术差异在时间维度上对现代服务业集聚促进作用显著,在空间维度上并不显著;交易费用与现代服务业集聚有显著的负相关性;知识溢出、规模经济、政府行为对现代服务业集聚促进作用显著。
- 任英华游万海徐玲
- 关键词：现代服务业集聚
- 一种新的空间权重矩阵选择方法被引量：21
- 2012年
- 空间权重矩阵选择问题一直是空间计量经济学中的一个难题,权重矩阵的选择正确与否关系到模型的最终估计结果。本文在空间滞后模型框架下,把空间权重矩阵选择问题转化为变量选择问题,然后利用CWB方法进行变量选择。中国城市服务业集聚机理实证研究显示,利用本文提出的方法所选取的空间权重矩阵较为合理,进而可以减少因为空间权重矩阵误设问题而引起的模型估计偏误。在大样本情形下,该方法可以非常有效地降低计算成本。
- 任英华游万海
- 关键词：空间滞后模型BOOSTING方法
- 非贵金属期货市场对白银期货市场的贝叶斯非线性效应研究被引量：1
- 2014年
- 选取2012年8月13日至2013年9月16日的各金属期货周收盘价构成的平衡面板数据,以黄金期货价格为转换变量,本文利用贝叶斯面板平滑转换模型探索非贵金属与白银期货可能存在的非线性关系.研究结果表明,铜、铝、螺纹钢市场与白银期货市场具有时变的非线性关系.因此,投资者可以根据非贵金属期货价格走势更好的对白银期货投资价值进行评估,从而提高投资决策的科学性.
- 朱慧明苗坤彭成游万海庞跃华
- 关键词：抽样算法贝叶斯分析
- 贝叶斯隐马尔科夫异质面板模型及应用研究被引量：5
- 2014年
- 针对不可观测异质性非时变假设导致的删失变量偏差及推断无效问题,本文构建了贝叶斯隐马尔科夫异质面板模型,刻画了截面个体间的动态时变不可观测异质性,对经济系统环境中可能存在的隐性变点进行了诊断,并设计了相应的马尔科夫链蒙特卡洛抽样算法估计模型参数,对中国各地区的金融发展与城乡收入差距关系进行实证分析,捕捉到金融发展与城乡收入差距间长期稳定关系的隐性变化,发现了区域个体不可观测异质性存在的动态时变特征。研究结果表明,各参数的迭代轨迹收敛且估计误差非常小,验证了贝叶斯隐马尔科夫异质面板模型的有效性。
- 朱慧明黄仁存游万海
- 关键词：面板数据变点隐马尔科夫模型贝叶斯分析
- 基于贝叶斯面板平滑转换模型的房价阈值效应研究
- 2014年
- 针对经济变量之间普遍存在的非线性关系,导致线性模型拟合失效的问题,构建面板数据平滑转换模型,刻画变量之间关系的非对称性。采用贝叶斯方法进行模型的参数估计,避免非线性最小二乘算法难以收敛,参数估计不确定。通过分析模型结构,选择参数先验分布,设计相应的Metropolis-Hasting-Gibbs混合抽样算法,据此估计模型参数;在此基础上,利用省域面板数据分析房价阈值效应问题。研究结果表明:参数的动态迭代轨迹收敛,MH-Gibbs混合抽样算法能够准确地估计模型各参数,解决了非线性最小二乘无法收敛的问题,证明了贝叶斯面板数据平滑转换模型的有效性;同时也验证了房价波动的阈值效应以及房价与城市化、城乡收入差距之间的非线性关系。
- 朱慧明游万海李小依
- 关键词：房价城市化面板数据贝叶斯分析
