王雄
- 作品数：3 被引量：31H指数：2
- 供职机构：湖南师范大学数学与计算机科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 欧式向上敲出看涨认购权证的鞅方法定价被引量：14
- 2003年
- 在普通的认购权证上嵌入障碍期权的特点 ,便会得到一类新型的权证敲出 (敲入 )型认购权证 ,本文以向上敲出看涨认购权证为例 ,先给出它的定义 ,根据该定义 ,以鞅定价方法推导出欧式向上敲出看涨认购权证的封闭解评价模型 ,为实践者提供理论上的参考价格 .
- 王雄姚落根杨向群
- 关键词：风险中性概率几何布朗运动鞅定价GIRSANOV定理封闭解
- Vasicek利率模型下几何亚式期权的定价被引量：17
- 2004年
- 在Vasicek利率模型下,采用几何平均计算资产的平均价格,并以连续时间的情形为例,得到了平均价格型和平均执行价格型亚式期权的定价公式及买权和卖权的平价关系.
- 姚落根王雄杨向群
- 关键词：亚式期权
- 双币种远期契约与双币种障碍期权的定价模型
- 近年来,随着投资的全球化,双币种衍生证券越来越受到投资者的青睐.它们的收益不仅依赖于某国的标的资产,而且还受到汇率变动的影响,实际收益用另一国的货币表示.根据外国标的资产和汇率,可以构造出许许多多不同的组合.来满足不同投...
- 王雄
- 关键词：衍生证券
- 文献传递
