田大伟
- 作品数：8 被引量：32H指数：3
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- 相关领域：经济管理更多>>
- 宏观因子套利定价模型的因子筛选及在中国股票市场的应用被引量：4
- 2006年
- 本文以BIRR模型为参照,筛选出适用于中国股市的宏观因子套利定价模型中的宏观风险因子。先将33个备选因子分成先行、一致和滞后三类,用稳健回归方法确定先行或滞后因子的阶数,再用稳健回归和逐步回归相结合的方法进行宏观因子的初步筛选;接着用向量自回归模型最终确定出适用于中国股市的4个宏观因子:能源生产总量、外商直接投资额、7日银行同业拆借利率和全国居民消费价格总指数。最后对筛选出的因子在中国股市的应用进行了探讨。
- 田大伟
- 关键词：资产定价APT
- 中国股票市场量价关系的重新审视——基于鲁棒(Robust)方法的研究
- 本文将鲁棒(Robust)方法引入股市量价关系的研究领域,并将研究结果同传统的经过Unit Root Test、ADF检验,修正过异方差(怀特程序)的最小二乘法(OLS)的结果进行分析对比。同时针对国内现有研究的不足,将...
- 田大伟金泰一
- 关键词：交易量收益率最小二乘法
- 文献传递
- 上海金融保险业的产业关联度研究——基于投入产出表的实证分析被引量：25
- 2006年
- 相关统计数据表明,金融保险业近几年相对上海其他产业发展速度放缓,为此本文通过对上海199年、1997年、2002年42部门投入产出表进行实证分析,描绘出以金融保险业为中心的产业链,对金融保险业的总体地位以及它所依赖和主要服务的产业进行研究分析,并提出了有益于发展上海金融保险业的政策建议。
- 金德环田大伟
- 关键词：金融保险业投入产出表
- 上海金融服务业的产业关联分析
- 本文通过对上海市42个产业投入产出表的实证研究，得出金融服务业与上海经济关联性强、金融服务业自我发展能力强、以金融服务业为中心的产业链具有明显的聚集性、发展以金融服务业为中心的第三产业集群与上海经济整体发展相一致，而发展...
- 金德环田大伟
- 关键词：金融服务业产业链
- 文献传递
- 美国货币政策对次贷危机的影响
- 田大伟
- 关键词：房地产抵押贷款信用危机货币政策
- 中国股票市场量价关系的重新审视--基于鲁棒(Robust)方法的研究
- 本文将鲁棒(Robust)方法引入股市量价关系的研究领域,并将研究结果同传统的经过UnitRootTest、ADF检验,修正过异方差(怀特程序)的最小二乘法(OLS)的结果进行分析对比。
- 田大伟金泰一
- 关键词：交易量收益率最小二乘法股票市场量价关系
- 文献传递
- 美国货币政策对次贷危机的影响——以美国商业房贷为切入点的研究
- 本文以美国货币政策与商业房贷违约之间的关系为切入点,通过分析美国经济、金融体系如何运转,货币政策在其中所起的作用,来研究2007年爆发的美国次债危机的内在机理,以期对避免发生下一场次债危机以启示。本研究动机来自当前世界复...
- 田大伟
- 关键词：美国金融货币政策次贷危机
- 文献传递
- 中国股票市场量价关系的重新审视--基于鲁棒(Robust)方法的研究被引量：3
- 2004年
- 本文将鲁棒(Robust)方法引入股市量价关系的研究领域,并将研究结果同传统的经过UnitRootTest、ADF检验,修正过异方差(怀特程序)的最小二乘法(OLS)的结果进行分析对比.同时针对国内现有研究的不足,将收益率扩展到收盘收益率和开盘收益率,将交易量扩展到交易量和交易量变化,同时研究了滞后1-5天交易量和交易量变化对两种收益率的影响,并对研究结果进行了深入细致的分析.
- 田大伟金泰一
- 关键词：交易量收益率最小二乘法
