陆凤彬
- 作品数：37 被引量：346H指数：13
- 供职机构：中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家科技支撑计划中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
- 相关领域：经济管理理学社会学更多>>
- 两两PQD序列的完全收敛性和强大数定律被引量：18
- 2003年
- 本文给出两两PQD序列部分和的几个不等式 。
- 陆凤彬
- 关键词：完全收敛性强大数定律矩不等式
- 信息溢出实证及其检验统计量研究
- 研究信息溢出检验，对于刻画金融市场间的互动和影响关系，确定不同时序间的先行滞后关系，以及在此基础上对目标时间序列进行预测，均有重要意义。本文将主要研究基于交叉相关函数(CCF-cross-correlation func...
- 陆凤彬
- 关键词：GRAN
- 大宗商品能否延续升势
- 2011年
- 市场风波不断,唯独大宗商品市场这边风景独好。如果说纷乱的市场造成了商品价格机缘巧合的上涨,那么2011年这种上涨走势能否持续?
- 余乐安陆凤彬汪寿阳
- 关键词：风景
- 我国电影生命周期模型及实证分析被引量：22
- 2010年
- 对我国电影市场的影片生命周期进行了分析,建立了考虑季节性因素和其他影响因素的Gamma需求模型,并结合计量模型中的变截距面板数据模型与普通多元回归模型应用于研究电影观众人数及其衰减情况.估计结果显示:建立的模型能够较准确地反映我国电影市场观众人数.的变化规律.此外,针对我国电影市场,量化研究了影星的票房号召力、续集、投资规模等因素对观众人数的影响情况,为电影决策者制定策略以及预测新上映影片的观众需求做指导与借鉴.实证结果显示:考虑档期因素的必要性,并且发现较多的观众会导致影片观众人数的下降显得更快些,大制作和小制作电影的观众衰减速度相差很小,模拟支持研究结论的合理性.
- 李波陆凤彬赵秀娟王谦汪寿阳
- 关键词：季节性影响因素票房
- 基于TEI@I方法论的香港集装箱吞吐量预测方法被引量：18
- 2009年
- 本文以汪寿阳(2004)提出的TEI@I方法论为指导,提出了香港集装箱吞吐量预测的一种研究框架。采用季节AR IMA和VAR等计量经济模型、径向基神经网络技术,以及不规则事件的量化方法,建立了一个香港集装箱吞吐量的综合集成预测模型。数据实证显示这种预测模型具有较好的预测精度和稳健性。此外,通过VAR模型的建立和G ranger因果检验,指出沿海港口的发展对香港有重要的影响,香港港口发展应该注意区域竞争和协作问题。
- 田歆曹志刚骆家伟鲍勤陆凤彬汪寿阳
- 关键词：数量经济学人工神经网络集装箱吞吐量
- 次贷危机传染渠道的空间计量被引量：34
- 2012年
- 本次美国次贷危机通过不同的传染渠道席卷全球,厘清这次危机的传染渠道对深刻认识金融危机意义重大.选取32个经济体次贷危机前后21个季度中的数据,引入空间面板回归模型对表现金融市场关联程度的Copula传染指数进行传染渠道的实证分析,结果表明:金融渠道是本次危机的主要传染渠道,国际贸易渠道的重要性弱于金融渠道;同时,流动性风险和信用风险加剧了金融传染的程度;但货币竞争性贬值因素在美国次贷危机的传染过程中作用并不显著.此外,区域性经济组织之间的传染明显强于地理关系之间的传染.
- 程棵陆凤彬杨晓光
- 关键词：次贷危机传染渠道
- 次贷危机传染渠道的空间计量分析
- 金融传染存在很多途径本文根据美国次贷危机的特点，选取32个经济体在21个季度中的数据，引入空间面板回归模型对表现金融市场关联程度的指标（Copula传染指数）进行分析，研究次贷危机的金融传染途径。实证结果表明：本次美国次...
- 程棵陆凤彬杨晓光
- 关键词：次贷危机传染渠道
- 金融海啸下我国黄金期货市场波动性的实证分析被引量：19
- 2009年
- 金融海啸席卷全球之际,我国黄金期货市场作为诞生不足一年的新生市场,其市场表现与未来发展态势都受到了广泛关注。本文使用波动性建模的方法,结合事件窗口研究了金融海啸下的上海黄金期货市场的波动规律及来源,并对市场在目前宏观环境下的进一步发展提出了建议。模型结果显示,与国际市场相比,上海黄金期货收益率存在着更明显的异方差性,而且金融风暴的发生加剧了市场的波动;进一步建模研究表明,美元指数、原油价格与国际股市的波动都显著影响上海黄金期货市场的波动,同时美元指数与美国国债收益率对黄金期货收益率有明显负向影响。
- 王文杰部慧陆凤彬
- 关键词：金融海啸黄金期货波动性GARCH
- 重大事件发生背景下的中国钢材市场价格主导作用研究被引量：4
- 2014年
- 从重大经济事件的角度,对中国不同类型钢材交易市场:电子交易市场、期货市场和现货市场的价格主导作用进行了研究。针对不同事件发生背景下中国存在着两类或三类钢材市场,建立两变量和三变量时变广义主导模型,分析了钢材市场在自身保证金水平提高、2008年全球金融风暴爆发等重大经济事件发生后价格主导作用变化情况。研究发现:钢材电子交易市场受自身保证金水平大幅调高和2008年全球金融风暴爆发的影响,价格主导作用有所下降,但仍具有引导现货价格走势的能力;钢材期货市场在自身保证金水平调高后的价格主导作用较调高前略有增强;交易所可结合调整自身保证金水平这一工具管理本市场引导其它钢材市场价格走势的能力。交易者可综合钢材期货市场和电子交易市场的价格信息辅助其生产经营决策。
- 方雯冯耕中陆凤彬汪寿阳
- 国内外钢材市场价格发现功能研究被引量：20
- 2013年
- 钢材产业是我国的支柱产业.与国外钢材市场不同,国内出现了三类市场形态:电子交易市场、期货市场、现货市场.钢材电子交易市场是我国独有的一种钢材交易市场.该市场的价格发现功能一直被理论界和实业界所关注.研究国内外钢材交易市场的价格发现功能对于引导国内各钢材市场的健康发展和形成钢材定价中心尤为重要.本文运用共同因子度量模型的两种经典方法,测算并分析了国内三类钢材交易市场和国外两大钢材期货市场的价格发现.结果表明:电子交易市场的价格发现功能明显优于期货、现货市场;与伦敦金属交易所和印度国家商品及衍生品交易所相比,国内钢材电子交易市场的价格发现功能更强;且国内外钢材期货价格尚不能真实反映价格变化趋势.
- 方雯冯耕中陆凤彬汪寿阳
- 关键词：大宗商品电子交易市场价格发现钢材
