姚晓维
- 作品数：3 被引量：4H指数：1
- 供职机构：南京大学经济学院经济学系更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 金融衍生产品风险的计量方法被引量：1
- 2007年
- 风险因子和资产回报之间的非线性关系以及回报分布形式的复杂性在金融世界中广泛存在,非线性特征和分布形式给传统风险度量造成了技术上的困难,针对这些特征的新理论模型中,基于g-h分布的分位数回归方法就是其中之一。计算机模拟的结果显示,用基于g-h分布的分位数回归法计量金融风险,比传统的Delta法、Delta-Gamma法更加精确,而且比蒙特卡罗模拟法更加简便易行。
- 姚晓维孙宁华
- 关键词：金融风险分位数回归G-H分布VAR
- 我国银行保险合作危机与最优手续费求解被引量：2
- 2007年
- 与国外发达国家相比,我国银行保险还处于“分销协议”的初级阶段,保险公司支付给银行一定的手续费来实现产品的销售。用静态贝叶斯博弈模型计算出这个手续费的博弈均衡值,从理论上证明了当前银保合作手续费过高的事实。这是目前保险公司逐渐陷入该项业务利润大幅削减甚至亏损的被动局面、造成银行保险合作危机的原因。
- 姚晓维
- 关键词：银行保险手续费
- 从一致性公理看金融风险度量技术新发展被引量：1
- 2007年
- "一致性公理"用四个性质给出了好的度量模型标准。然而作为风险价值度量的VaR模型却很可能不满足"一致性公理",因此存在度量风险的缺陷。CVaR模型的提出,弥补了VaR模型不满足次可加性以及尾部风险度量不充分的两大缺陷。于是在传统的VaR方法基础上,融合进市场风险和流动性风险,形成一些新的金融衍生工具的风险管理框架。
- 姚晓维孙宁华
- 关键词：VARCVAR
