宋军
- 作品数：6 被引量：133H指数：4
- 供职机构：天津大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金天津市自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 基于GARCH模型和SV模型的VaR比较被引量：91
- 2004年
- 简单介绍了VaR的含义及计算方法,指出推测市场因子的波动情况是计算VaR的关键.通过对比GARCH和SV模型,得出SV模型更能刻画金融市场的实际特征.将随机波动SV模型应用于VaR的计算,最后作实证研究.通过与GARCH模型下的结果对比,说明基于SV模型计算的VaR更具有动态性和准确性,VaR更贴切地反映了金融市场的风险水平.
- 余素红张世英宋军
- 关键词：VARGARCH模型SV模型
- 基于随机波动模型的VaR的计算被引量：16
- 2004年
- 简单介绍了VaR的含义及计算方法,指出推测市场因子的波动情况时计算VaR的关键。首次将随机波动SV模型应用于VaR的计算,说明了基于SV模型下的VaR之更具有动态性和准确性。做实验分析结果表明,SV模型准确反映了市场因子的波动情形,此时的VaR更贴切的反映了金融市场的风险水平。
- 孙米强杨忠直余素红宋军
- 关键词：VARSV模型
- 基于稳定分布的金融风险测量
- 该文首先讨论了当前计算VaR的几种常用的方法--历史模法、分析方法和蒙特卡罗模拟方法,指出了现有方法存在的弊端,并从金融市场的典型特征出发,提出了基于稳定分布的新的VaR的计算方法.其次,论文详细讨论了稳定分布的表达形式...
- 宋军
- 关键词：受险价值历史模拟法蒙特卡洛模拟法GARCH模型金融风险金融市场
- 文献传递
- 多阶段投资决策问题的一种智能化求解方法被引量：15
- 2003年
- 对多阶段投资决策问题进行研究 ,建立一种极小化跟踪投资回报率与目标回报率偏差的多阶段投资决策模型 ,并将随机模拟、遗传算法和神经网络集成在动态规划之中 ,设计给出一种智能化的求解方法 ,能求得反馈形式的最优投资策略。本文给出的方法克服了传统求解方法的局限性 ,具有现实意义 。
- 宋军唐万生张莉
- 关键词：遗传算法神经网络动态规划证券组合投资
- 基于JAVA技术的E-Learning在线培训系统设计与实施
- 宋军
- 文献传递
- 概率准则下组合投资的整数规划模型被引量：13
- 2003年
- 考虑到中国目前证券市场要求股票交易为整手(100股)交易和不允许买空卖空的实际情况,提出了概率准则下投资组合的整数规划模型;设计出了基于遗传算法的随机模拟求解方法,并用Matlab编程在计算机上实现,仿真算例验证了求解方法的可行性和有效性。
- 张莉唐万生宋军
- 关键词：投资组合整数规划遗传算法
