李彩云
- 作品数：20 被引量：31H指数：4
- 供职机构：华中科技大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学环境科学与工程更多>>
- 系统性跳跃风险与贝塔系数时变特征被引量：11
- 2013年
- 为了从系统性跳跃风险这一微观层面探讨贝塔系数的时变特征,本文采用mcp统计量检验A股市场的系统性跳跃风险,并利用理论上更加稳健的TBV_(EW)统计量估计系统性跳跃的贡献;运用"已实现"方法分解连续性贝塔和跳跃性贝塔,并分别检验连续性贝塔和跳跃性贝塔的稳定性。研究结果表明,A股市场的系统性跳跃风险是显著存在的,阈值修正的TBV_(EW)统计量有更好的小样本性质;短期连续性贝塔稳定性较差,中期和长期连续性贝塔比较稳定,而短期、中期和长期跳跃性贝塔的稳定性都很差。因此,短期贝塔系数的不稳定主要来自于连续性贝塔,而中期和长期贝塔系数的不稳定则来自于跳跃性贝塔。
- 简志宏李彩云
- “农二代”大学生心理资本与初次就业满意度关系研究
- 在大学生就业依旧严峻的形势下,“农二代”大学生就业更难的事实在一定程度上被忽视。本文从“农二代”大学生心理特征与就业现状出发,结合国内外心理资本和就业满意度相关研究,以求职行为与就业的人格动机分析模型为理论基础,采用规范...
- 李彩云
- 关键词：大学生心理资本求职行为
- 文献传递
- 隔夜风险可以预测吗?——基于HAR-CJ-M模型的高频数据分析被引量：6
- 2014年
- 本文在新的HAR-CJ-M模型框架下研究了沪深300指数隔夜风险的动态特征、影响因素以及可预测性,利用BN-S方法将日内波动分解为连续性波动和跳跃性波动,并运用ACH模型估计发生跳跃的意外性程度,进而采用最小二乘和分位数回归方法估计日内波动率指标和跳跃的意外性程度对隔夜风险的影响。研究结果表明,日内连续性波动、跳跃性波动和隔夜风险的滞后项都会显著地影响隔夜风险,且存在不对称效应;日内跳跃对大的隔夜风险的影响非常显著,且可以利用HAR-CJ-M模型很好地预测大的隔夜风险。
- 简志宏李彩云
- 房价衍生品的发展历程、内在逻辑及经验启示
- 2017年
- 在我国房地产市值畸高、风险不断累积、价格波动加大的背景下,探寻防控房市风险的市场化长效机制非常必要。境外经验表明:房价衍生品是管理房市风险的市场化工具;房地产属性多、周期长、不可分割等特异性制约房价衍生品的功能发挥。我国亟需防控房市风险的市场化工具,但发展住房价格指数衍生品与我国国情不符,建议加快资产证券化市场的制度与产品供给,加快公募REITs产品的发行上市,尝试开发REITs指数期货。
- 刘霄李彩云段世德
- 关键词：房地产价格指数资产证券化
- 一种基于声速谱线的拐点探测气体成分的方法
- 本发明公开了一种基于声速谱线的拐点探测气体成分的方法，包括：对于不同种类的混合气体，计算每种混合气体在不同环境温度、不同浓度比例的情形下的声速谱线拐点，该混合气体在所有情形下的拐点构成该混合气体的声速有效探测区域，所有种...
- 朱明李彩云张向群王殊
- 文献传递
- 基于声速谱的气体成分传感理论研究
- 气体探测被广泛应用于生产生活环境中，如何实时有效地监测气体成分一直以来是研究的热点。基于声学的气体传感方法具有实时响应、低成本、高可靠性等优点一直被广泛应用。声学气体传感技术主要是利用气体分子弛豫形成的声衰减谱线和声速谱...
- 李彩云
- 关键词：气体探测气体传感
- 东西湖国有农场经营管理体制改革研究
- 农垦企业是我国特定时期形成的特殊的企业团体，在历史上农垦企业作出过杰出的贡献。但受计划经济体制的影响，开放二十多年来，虽然农场经营管理体制在各方面进行了重大的变革，但都未从根本上改变计划经济的管理模式，农垦经济从体制上、...
- 李彩云
- 关键词：激励机制
- 文献传递
- 一种测量混合气体分子多模式弛豫过程的方法
- 本发明公开了一种测量混合气体分子多模式弛豫过程的方法，其通过建立单一弛豫的声谱表达式，在ωτ＝1时，得到声谱的单一弛豫过程的通用表示形式，进而得到多模式弛豫过程有效热容的表达形式，通过测量2*N个频率点的声吸收系数α<S...
- 朱明张向群刘婷婷王殊汪念李彩云徐梦玲
- 文献传递
- 上海银行间同业拆放利率波动测度及风险防范——基于CAViaR模型的实证分析被引量：4
- 2015年
- 随着我国利率市场化持续推进和金融对外开放程度进一步提高,利率风险管理对市场主体持续稳定经营越来越重要。本文以四种短期Shibor为研究对象,构建了基于CAVia R模型的Shibor风险测度Va R模型,并运用似然比检验和动态分位数检验方法对各个模型进行后验分析,最后研究了不同期限利率风险的动态特征与差异。研究结果发现,CAVia R模型的风险预测效果优于传统的GARCH族模型,其中SAV模型的风险识别能力最强;期限为1周的利率波动风险最大,而1个月的利率波动风险最小;Shibor在央行连续上调基准利率时利率波动风险放大,而在央行频繁下调基准利率时利率波动风险减小。
- 曾裕峰李霜李彩云
- 关键词：利率风险SHIBORCAVIARVAR
- 我国股票期权市场的组合保证金系统研究被引量：1
- 2016年
- 保证金系统是衍生品市场的风险控制大脑,系统的优良性决定衍生品市场运行的安全性与资金使用效率。国际经验表明,保证金系统的发展已经历比率保证金、策略组合保证金、组内冲销保证金以及基于全面风险观的保证金等四个发展阶段。目前,全球主要衍生品交易所均采用组合保证金系统进行保证金计算和风险控制;不同的组合保证金系统在风险模型、调整频率、计算精度等方面有所差异。股票期权的可组合性强,组合交易需求较为强烈,组合保证金系统对降低参与者保证金成本、提升市场运行效率的潜力大。建议以逐笔风控为指导思想,重视系统开发中的前端控制、运行速度等关键、难点问题,分阶段引入组合保证金系统。
- 陈炜李彩云穆鑫邱紫华
- 关键词：前端控制
