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王艳

作品数：4 被引量：9H指数：2
供职机构：中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 4篇经济管理
  • 2篇理学

主题

  • 2篇资产
  • 2篇资产选择
  • 1篇新资本协议
  • 1篇银行
  • 1篇银行市场
  • 1篇商业银行
  • 1篇商业银行市场
  • 1篇实证
  • 1篇实证检验
  • 1篇投资组合
  • 1篇投资组合策略
  • 1篇投资组合模型
  • 1篇资本
  • 1篇资本协议
  • 1篇组合模
  • 1篇夏普指数
  • 1篇均值-CVA...
  • 1篇均值-方差
  • 1篇高频
  • 1篇高频数据

机构

  • 4篇中国科学院数...
  • 2篇中国科学院大...
  • 1篇北京工商大学
  • 1篇山东师范大学

作者

  • 4篇王艳
  • 2篇徐飏
  • 2篇陈敏
  • 2篇赵子龙
  • 1篇李楠
  • 1篇樊鹏英
  • 1篇黄意球

传媒

  • 1篇系统工程理论...
  • 1篇应用数学学报
  • 1篇数理统计与管...
  • 1篇中国科学院大...

年份

  • 2篇2015
  • 2篇2014
共 4 条 记 录，以下是 1-4
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排序方式：
基于资产选择的投资组合模型与中国股市实证检验被引量：2
2015年
Lars-Lasso回归算法是近年来统计选元的一个新兴方法.针对资产数量众多的投资市场,本文将Lars-Lasso方法运用到资产配置的第一步资产选择中,针对已选择的小数量资产进行资产组合配置.对中国沪深股市股票进行实证分析.结果证明,在Lasso选元下得到的投资组合总体表现优于市场指数.
徐飏王艳赵子龙
关键词：资产选择投资组合策略均值-方差均值-CVAR
简单ACD模型的M估计被引量：1
2014年
文献中往往采用极大似然估计或伪极大似然估计来估计自回归条件久期模型,但是这两种方法在样本存在异常点或者残差厚尾分布是存在很大偏差.本文研究简单自回归条件就其模型的稳健估计,在一定条件下的得到了稳健估计的强相合性和渐进正态性.文章模拟结果表明:若样本没有异常点且残差不服从厚尾分布,则伪极大似然估计比稳健估计稍好;若样本服从厚尾分布或者存在异常点,则稳健估计更合适.由于高频数据往往存在异常样本且残差服从厚尾分布,因此实际处理时稳健估计是比伪极大似然估计更稳妥的一种选择.
黄意球徐飏王艳
新资本协议下基于半参数估计的商业银行市场风险VaR研究被引量：4
2014年
VaR(Value at Risk)是商业银行市场风险管理的重要方法。本文提出了一种基于组合权重伪似然函数的VaR半参数估计方法,选取股票市场数据进行实证分析,并依据新资本协议对市场风险内部模型法的要求及其它VaR检验准则检验了模型结果。结果表明,相对常用VaR模型及改进之前的模型,此方法在多种检验标准下都具有明显优势。
李楠樊鹏英王艳陈敏
关键词：VAR波动率新资本协议
基于高频夏普指数的组合证券投资模型被引量：2
2015年
资产选择与最优组合权重的设置是构建投资组合的两个关键步骤,利用日内高频数据构建一个夏普指数序列来进行资产选择,同时考虑多种组合策略.以沪市A股市场数据进行样本外实证分析。结果表明,不论市场处于下行还是上行行情,基于高频夏普指数选股方法构建的组合都能得到较高的风险调整收益,并具有较小的风险,同时在最优风险组合下,能得到可观的超额收益.
王艳陈敏赵子龙
关键词：资产选择高频数据夏普指数
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