秦学志
- 作品数：136 被引量：832H指数：16
- 供职机构：大连理工大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学自然科学总论冶金工程更多>>
- 确定判断矩阵一致性程度的几种熵方法被引量：5
- 1998年
- 基于熵原理,本文给出六种确定判断矩阵一致性的熵方法,每种方法都很简单、实用.
- 秦学志王雪华杨德礼
- 关键词：判断矩阵一致性层次分析
- 随机死亡率和利率下退休年金的长寿风险分析被引量：13
- 2009年
- 鉴于我国人口日趋老龄化的现实并针对利率的波动特征,本文选用带跳的Feller过程模拟死亡强度,选用Cox-Ingersoll-Ross(CIR)模型刻画利率期限结构,进而建立了死亡率和利率均随机变化的退休年金定价模型。在此基础上,利用我国生命表数据并配合参数敏感度测试,估算模型参数及预测我国未来人口死亡率,进而着力分析了生存概率的改善对退休年金精算现值的影响。结果表明在其它金融风险均可实施有效对冲的情况下,长寿风险会使退休年金成本显著增加,严重威胁着寿险公司的偿付能力。这意味着寿险公司需要格外关注退休年金的设计和长寿风险的对冲策略。
- 尚勤秦学志
- 关键词：长寿风险CIR模型
- 不确定条件下某些金融工程问题的研究博弈·控制·模糊·动态
- 该研究主要采用四大类方法,即采用博弈论、控制论、模糊数学和动态经济学的方法对不确定条件下某些金融工程问题进行综合研究.分述如下:在第一章,对所研究的问题进行了概述.(1)简单介绍了金融工程的基本思想;(2)(2)介绍了金...
- 秦学志
- 关键词：可赎回债券可转换债券投融资模糊数投资组合套期保值
- 文献传递
- 基于元胞自动机的股市模拟及分析——投资者心理和股票交易量被引量：7
- 2009年
- 建立了描述投资者心理和股票交易量的元胞自动机模型.综合零邻居、Von Neumann和Moore三种邻居形式制定不同的规则,用模糊隶属度函数刻画投资者的选择心理.模拟结果表明:自信程度系数与绝对总交易量之间呈现稳定的"倒U形"结构;信息交流程度对股市活跃程度有影响;投资者数目对市场活跃程度起关键作用.
- 高建喜董宏光刘源远崔姗姗秦学志
- 关键词：股市波动元胞自动机心理因素HURST指数
- 模糊规划的Hopfield网络方法被引量：1
- 1997年
- 首先将一类模糊规划转化为无约束多目标规划，再依据决策者偏好并采用Hopfield网络方法构造该多目标规划的评价函数，从而将模糊规划转化为无约束单目标规划来求解．
- 秦学志王雪华
- 关键词：多目标规划神经网络
- 基于逆周期缓冲机制的或有可转债研究被引量：2
- 2020年
- 基于逆周期缓冲机制的双触发器或有可转债(简记为CoCoCb)为债券发行银行提供资本再重组机会。当经济与金融系统性风险累积到较高的水平,CoCoCb可以按照事先约定的折扣率回售,或者被转换为等价值的普通或有可转债(CoCo)。当债券发行银行陷入财务困境时,CoCo转换为股权以吸收银行的损失,并维持银行正常运营。CoCoCb的回售机制允许银行在经济与金融危机爆发前债务减记,即CoCoCb嵌入了逆周期缓冲机制;债转股机制使得CoCoCb具有很强的损失吸收能力。基于Black-Scholes期权定价模型、Jarrow-Turnbull简约化定价模型和无违约风险假设,利用复制方法求解零息票CoCoCb定价解析式。实证分析表明:信贷与GDP的缺口(Gap)值达到峰值事件服从泊松过程。选取适当的回售比率能保证CoCoCb兼具逆周期缓冲与损失吸收能力。
- 王文华秦学志王麟
- 基于KMV模型的上市公司信用风险实证研究
- 本文采用在国外最为流行的现代信用风险度量技术中的KMV模型，并在对其关键参数DP进行修正的基础上，度量了国内一个特定行业上市公司的信用风险。实证结果表明：该模型中的参数DD、RDF可以作为度量上市公司信用风险的重要指标，...
- 秦学志孙燕妮
- 关键词：上市公司信用风险KMV模型
- 文献传递
- 基于跳-扩散过程的人民币汇率收益率波动模型被引量：4
- 2009年
- 通过对人民币汇率收益率波动性的统计分析,发现其存在"尖峰厚尾"现象。鉴于此,引进跳-扩散过程,建立汇率收益率波动模型,并给出了模型参数估计方法。利用人民币/美元的实际日汇率数据进行实证分析,得出用跳-扩散过程拟合人民币汇率收益序列能更好地解决"尖峰厚尾"问题。进一步,利用跳-扩散过程与无跳随机扩散过程的模拟数据与真实观测数据进行拟合分析,发现前者的拟合效果更好。
- 杨瑞成秦学志
- 关键词：人民币汇率跳-扩散过程尖峰厚尾极大似然估计
- 模糊随机风险偏好下的证券投资组合选择方法被引量：24
- 2003年
- 在投资者风险偏好具有随机性和模糊性且效用函数具有线性可加性的假设条件下,建立了相应的证券投资组合选择方法.在特定的效用函数下该方法只涉及一元不等式和一元积分的计算,具有简单实用的特点.应该指出的是,该方法不同于传统的证券组合选择方法,它是建立在RistoL等提出的随机多目标可接受分析———SMAA思想的基础上的.
- 秦学志吴冲锋
- 关键词：投资组合风险偏好不等式
- 模糊规划的极大熵方法被引量：1
- 1997年
- 建立了求解模糊规划的极大熵方法，并给出了相应的算法，实例计算表明该方法快速有效．
- 秦学志王雪华
