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许伟

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：华东师范大学金融与统计学院国际金融与风险管理研究中心更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇动态VAR
  • 1篇收益率
  • 1篇相依结构
  • 1篇股指
  • 1篇股指波动
  • 1篇股指收益
  • 1篇股指收益率
  • 1篇COPULA

机构

  • 1篇华东师范大学

作者

  • 1篇占梦雅
  • 1篇许伟

传媒

  • 1篇华东师范大学...

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
Copula相依结构下沪深股指波动及动态VaR计量被引量：1
2011年
采用带三类不同噪音的ARMA-ARCH模型拟合沪深股指收益率分布,并通过随机模拟的方式进行拟合优度检验,结果显示,基于分形高斯噪音的ARMA-ARCH模型能够较好刻画沪深股指收益率波动的长相依性、厚尾性及波动性聚类特征。进一步通过两类不同Copula-ARMA-ARCH模型处理沪深股指相依性,并通过随机模拟进行拟合优度检验,模拟结果显示,基于分形高斯噪音的Student’st Copula-ARMA-ARCH模型能够较好刻画沪深股指收益率波动的VaR风险。
占梦雅许伟
关键词：COPULA动态VAR
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