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金曙松

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：复旦大学管理学院统计学系更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇美式
  • 1篇美式期权
  • 1篇美式期权定价
  • 1篇蒙特卡洛方法
  • 1篇CARLO方...
  • 1篇ESSCHE...
  • 1篇GH
  • 1篇MONTE

机构

  • 1篇复旦大学
  • 1篇中南财经政法...

作者

  • 1篇金曙松
  • 1篇王易时

传媒

  • 1篇山东师范大学...

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于Esscher变换、GH—NGARCH模型与路径束绑定的美式期权定价的蒙特卡洛方法
2011年
美式期权定价长期以来都是金融理论界和业界中的一个热点问题．在不完备市场条件下，我们用NGARCH模型并以广义双曲（GH）分布为扰动噪声的分布作为资产波动率模型，在Esscher变换构造的等价鞅测度基础上，用MonteCarlo方法模拟出资产价格的动态路径并由此估计出对应的美式期权价格．花旗集团美式看跌期权的定价实证研究表明，我们的方法比用几何布朗运动获得的定价更接近市场的真实价格．
王易时张亮亮金曙松
关键词：ESSCHER变换MONTECARLO方法美式期权定价
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