陈牡妙
- 作品数：6 被引量：94H指数：5
- 供职机构：湖南大学工商管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 一类期权定价方法被引量：9
- 1998年
- 期权及其定价理论是目前金融管理、金融工程研究的前沿与热点问题。文章在系统分析了期权价格的影响因素之后,研究了服从马尔柯夫链的期权定价模型与服从半马尔柯夫链的期权定价模型,并以案例进行了计算与验证。
- 马超群陈牡妙袁敢
- 关键词：期权期权定价模型
- 金融系统ARCH模型及应用被引量：5
- 1998年
- 针对金融数据具有丛集性与异方差性的特征，给出了最能反映这一特征的研究方法．在此基础上，比较系统地介绍了ＡＲＣＨ模型及其若干变形、参数估计与假设检验，讨论了金融系统ＡＲＣＨ模型的应用前景．
- 马超群陈牡妙
- 关键词：ARCH模型条件异方差金融系统
- 标的资产服从混合过程的期权定价模型被引量：52
- 1999年
- 通过对期权的标的资产（以股票为例）的价格行为过程进行分析，引入一种价格服从混合过程的新模式，改变了Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ期权定价模型的基本假设之一，推导出一种新的期权定价模型。
- 马超群陈牡妙
- 关键词：期权定价股票价格证券交易
- 我国封闭式基金转型的风险研究
- 2005年
- 一、封闭式基金与开放式基金的比较基金按其组织形式可分为封闭式和开放式基金两种组织形式。封闭式基金是指实现确定发行总额,在封闭期内基金单位总数不变,基金上市后投资者可以通过证券市场转让、买卖基金单位的一种投资基金。而开放式基金是指基金发行总额不固定,基金单位总数随时增减,投资者可以按其基金资产的净值在规定的营业场所申购或者赎回基金单位的一种基金。封闭式基金与开放是基金的区别如下:1.
- 陈牡妙张明良
- 关键词：投资基金基金管理人赎回压力基金经理
- Black-Scholes期权定价的修正模型被引量：11
- 1999年
- 马超群陈牡妙
- 关键词：期权股票价格行为红利支付
- 一致性风险价值及其算法与实证研究被引量：21
- 2004年
- 目前金融市场风险测量的主流方法是VaR方法,但其测量的风险值有时难以准确地反应投资者真实心理感受,而且缺乏投资组合分散风险特性所要求的次可加性.针对这些问题该文选择了一致性风险价值(CVaR)作为新的风险度量方法,通过构造一种混合分布来模拟收益率分布.提出CVaR的完全参数计算方法,并进行了实证研究.
- 文凤华马超群陈牡妙兰秋军杨晓光
- 关键词：一致性风险价值极值分布
