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陶粉娥

作品数：2 被引量：4H指数：1
供职机构：曲靖师范学院数学系更多>>
发文基金：云南省教育厅科学研究基金重点项目国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇POT模型
  • 2篇VAR模型
  • 1篇期货
  • 1篇金融
  • 1篇极值理论
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货
  • 1篇ES模型

机构

  • 1篇云南大学
  • 1篇曲靖师范学院

作者

  • 2篇陶粉娥
  • 1篇何树红
  • 1篇武剑
  • 1篇武剑

传媒

  • 1篇云南大学学报...
  • 1篇科技信息

年份

  • 1篇2009
  • 1篇2008
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
金融风险的度量方法研究
2009年
VaR模型作为银行界度量市场风险的标准模型,经过多年的研究和实践人们逐渐发现VaR模型存在风险度量不充分,投资组合风险度量值偏小等一些先天性的不足。本文通过比较了极值理论下的风险度量模型,对金融风险度量模型提出新的改进。
武剑陶粉娥
关键词：极值理论VAR模型POT模型
股指期货的风险度量方法研究被引量：4
2008年
股指期货是以某种股票指数为标的资产的期货合约.由于股票指数本身的波动性很大,因此对股指期货风险的度量就有较大的难度.通过对VaR模型、ES模型、POT模型的研究比较,找到其中比较适合我国股指期货的风险度量模型.
何树红武剑陶粉娥
关键词：股指期货VAR模型ES模型POT模型
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共1页<1>
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