姜德峰
- 作品数：3 被引量：4H指数：1
- 供职机构：天津科技大学经济与管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于神经网络的利率期限结构研究被引量：2
- 2007年
- 利率期限结构是金融市场的基准,目前非参数利率期限结构是一个重要的研究方向。神经网络是近年来迅速发展起来的一项人工智能技术,它具有良好的非线性逼近功能。利用神经网络技术可以直接用样本数据对利率期限结构进行模拟,且事先不需要对利率期限结构进行假设,其效果也很好。
- 姜德峰
- 关键词：利率期限结构神经网络非参数
- 基于支持向量机的利率期限结构研究被引量：1
- 2007年
- 支持向量机具有良好的非线性函数逼近功能,是一种重要的研究利率期限结构的非参数化方法。文章建立了基于支持向量机的利率期限结构模型,并对其进行了估计,然后与传统的及神经网络的方法进行了对比,结果充分显示了支持向量机的良好性能,精确度也得到了进一步的提高。
- 姜德峰杜子平
- 关键词：非参数化神经网络支持向量机
- 基于支持向量机的利率互换定价研究被引量：1
- 2007年
- 利率互换定价主要是受到金融市场利率期限结构的影响。依据美国国库券收益率和互换利率数据,结合我国国库券收益率数据,采用非参数的支持向量机预测模型模拟出利率期限结构;在已知利率期限结构的基础之上,采用支持向量机的方法模拟估计出利率互换的固定利率,从而构造出一种系统的利率互换定价方法。通过实证检验,结果表明基于支持向量机的定价方法是可行的,且精确度也比其他定价方法要高。
- 姜德峰杜子平
- 关键词：利率互换定价利率期限结构支持向量机
