张成林
- 作品数：3 被引量：5H指数：1
- 供职机构：武汉科技大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室开放基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 指数索赔情形下一类相依两险种风险模型的破产概率被引量：4
- 2014年
- 考虑一类稀疏过程下索赔相依的两险种风险模型:U(t)=u+ct-∑i=1N2(t)X_i-∑i=1N2(t)Y_(i),其中{N_1(t),t≥0}、{N_2(t),t≥0}分别表示两个险种的索赔次数,它们按下述方式相关:N_1(t)N_(11)(t)+N_(12)(t),N_2(t)=N_(22)(t)+N'_(12)(t),{N'_(12)(t),t≥0}是{N_(12)(t),t≥0}的一个p-稀疏.考虑下列两种情形:(Ⅰ){N_(11)(t),t≥0}、{N_(12)(t),t≥0}、{N_(22)(t),t≥0}均为Poisson过程;(Ⅱ){N_(11)(t),t≥0}、{N_(22)(t),t≥0}为Poisson过程,{N_(12)(t),t≥0}为Erlang(2)过程.在上述两种情形下,当两险种的单次索赔额均服从指数分布时,通过建立并求解生存概率所满足的微分方程,给出其破产概率的表达式.
- 吴传菊张成林王晓光何晓霞熊丹
- 关键词：破产概率
- 一类相依两险种风险模型的分类破产概率（英文）被引量：1
- 2014年
- 本文考虑文[1]中引入的一类索赔达到计数过程相关的两险种风险模型.利用更新方法,获得了该风险模型的分类破产概率的渐进结果,并给出了指数索赔情形下分类破产概率的表达式,从而改进了文[1]中的相关结果.
- 吴传菊张成林何晓霞熊丹李青青
- 关键词：破产概率
- 随机截断线性模型的加权组合分位数回归
- 分位数回归相比最小二乘回归，其应用条件更加宽松，挖掘的信息量更加丰富全面，所以自1978年Koenker和Bassett提出线性分位数回归理论以来，分位数回归即成为近几十年来发展较快、应用广泛的回归方法。但是，分位数回归...
- 张成林
- 关键词：协变量
- 文献传递
