胡焰林
- 作品数：3 被引量：1H指数：1
- 供职机构：浙江工业大学理学院更多>>
- 发文基金：浙江省科技攻关计划更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 沪深300样本股动态网络性质研究被引量：1
- 2012年
- 利用2009年1月5日到2010年12月10日所有交易日的沪深300指数样本股日数据,构建了一系列动态网络.研究发现,随网络总度数的增大,网络的幂律值按指数衰减.股指和网络总度数的波动几乎是一致的.另外,当股指出现剧烈波动时,网络平均聚集系数变大,‘特别是此时度的概率分布平均拟合误差变得非常大,进一步研究发现,它的变化和股指波动的变化是同步的,所以我们认为是市场的剧烈波动破坏了股票网络的无标度性.上述结论对收盘价网络更明显.
- 周明华陈俊华胡焰林冯成祥
- 关键词：动态网络网络参数幂律分布
- 中国股市量价关系的长记忆性及非线性时变相关研究
- 资本市场中交易量与价格之间的关系奠定了技术分析在现代证券投资的核心地位,而混合分布假设则为量价关系的研究提供了理论依据.相较于实务分析,量价问理论分析成果尚有可改善之处.
本文基于长记忆的分形思想、多元金融时序GA...
- 胡焰林
- 关键词：长记忆性FIGARCH模型非线性时变
- 文献传递
- 基于二元EGARCH-Copula模型的中国股市量价关系分析
- 2012年
- 对证券市场中股价波动与交易量的关系进行相关分析。根据上证指数波动率及交易量序列表现出的尖峰厚尾、波动簇聚用GARCH族模型建模,并对模型进行拟合比较,结果表明EGARCH-t、GARCH-t模型拟合这两个序列较为充分。对于两个序列的条件相关性,用阿基米德Copula函数来描述,结果表明Gumbel Copula拟合度最优。
- 周明华胡焰林原俊青陈俊华冯成祥
- 关键词：异方差EGARCH模型
