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周维利

作品数：1 被引量：22H指数：1
供职机构：东北财经大学更多>>
发文基金：辽宁省高校创新团队支持计划教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目教育部人文社会科学研究基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇多元GARC...
  • 1篇油价
  • 1篇原油
  • 1篇原油价格
  • 1篇模型分析
  • 1篇DCC-MG...
  • 1篇DCC模型
  • 1篇波动溢出效应

机构

  • 1篇大连海洋大学
  • 1篇东北财经大学

作者

  • 1篇王雪标
  • 1篇周维利

传媒

  • 1篇数理统计与管...

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
我国原油价格与外国原油价格的波动溢出效应——基于DCC-MGARCH模型分析被引量：22
2012年
本文利用扩展的4维(E)DCC-MGARCH(1,1)模型,分析了四个原油市场(Brent、WTI、Dubai、China)之间的相互波动溢出效应。研究表明,Brent、WTI原油市场对我国市场均有显著的单向波动溢出效应,WTI原油市场比Brent原油市场对我国原油市场的波动溢出效应更明显。我国和美国原油市场波动都是暂时的,而Brent原油市场波动性是持久的。我国原油市场对Dubai原油市场有单向的波动溢出效应。结果还显示,Brent与WTI原油市场有双向波动溢出效应,Brent的波动溢出效应小于WTI波动溢出效应。
王雪标周维利范庆珍
关键词：多元GARCH模型原油价格DCC模型
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