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夏姝

作品数：2 被引量：3H指数：1
供职机构：长沙理工大学更多>>
发文基金：全国统计科学研究计划项目湖南省教育科学规划课题湖南省高等学校科学研究项目更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇贷款
  • 2篇质押
  • 2篇质押贷款
  • 1篇贷款风险
  • 1篇短期利率
  • 1篇信用
  • 1篇信用评级
  • 1篇信用评级制度
  • 1篇银行
  • 1篇质押贷款风险
  • 1篇商业银行
  • 1篇评级
  • 1篇评级制度
  • 1篇利率
  • 1篇聚合风险模型

机构

  • 2篇长沙理工大学
  • 1篇中国工商银行...

作者

  • 2篇夏姝
  • 1篇吴海涛

传媒

  • 1篇数学理论与应...

年份

  • 2篇2009
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
聚合风险模型下的质押贷款风险度量
信用风险是由于交易方无力履约的风险，是商业银行面临的最古老的金融风险。由于受到社会环境的变迁和各种经济因素的影响，信用风险的度量和管理的研究方法在过去的几十年里发生了巨大的变化。在经济金融全球化的背景下，银行业的开放程度...
夏姝
关键词：信用评级制度聚合风险模型质押贷款风险
文献传递
我国商业银行在聚合信用风险模型下的质押贷款风险度量探讨被引量：3
2009年
传统的聚合信用风险模型在度量信用风险过程中,假定违约损失是给定不变的,但是近年的实际研究表明在实际金融市场中,违约损失是变化的。针对传统模型的这个不合理性,本文充分考虑了违约时损失程度的变化,引入信用等级转移矩阵和违约风险调整的短期利率来刻画这种变化,并利用总索赔量分布的Panjer递推算法给出了信用风险的度量,改进了文献[4,5]中概率生成函数算法的不足,对模型作了发展。
吴海涛夏姝赵人可
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