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孙红果

作品数：26 被引量：62H指数：4
供职机构：湖南人文科技学院更多>>
发文基金：湖南省高等学校教学改革研究项目湖南省教育厅科研基金更多>>
相关领域：经济管理理学文化科学交通运输工程更多>>

合作作者

文献类型

  • 21篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 16篇经济管理
  • 6篇理学
  • 3篇文化科学
  • 1篇交通运输工程

主题

  • 5篇教学
  • 4篇期权
  • 4篇金融
  • 3篇期权定价
  • 3篇教学改革
  • 2篇地方本科
  • 2篇地方本科院校
  • 2篇异方差
  • 2篇院校
  • 2篇失业
  • 2篇搜索
  • 2篇条件异方差
  • 2篇课程
  • 2篇函数
  • 2篇本科
  • 2篇本科院校
  • 1篇代数
  • 1篇新建地方本科...
  • 1篇战胜市场
  • 1篇政府

机构

  • 20篇湖南人文科技...
  • 2篇华中科技大学

作者

  • 22篇孙红果
  • 12篇余星
  • 6篇陈国华
  • 2篇刘纯英
  • 2篇谭淑芬
  • 2篇陈伟利
  • 2篇王竟竟
  • 2篇李文辉
  • 1篇高月姣
  • 1篇邓华

传媒

  • 4篇湖南人文科技...
  • 3篇中国集体经济
  • 2篇邵阳学院学报...
  • 2篇科技视界
  • 1篇数学理论与应...
  • 1篇安徽农业科学
  • 1篇数学的实践与...
  • 1篇应用数学
  • 1篇特区经济
  • 1篇商讯（商业经...
  • 1篇湘南学院学报
  • 1篇长江大学学报...
  • 1篇科技信息
  • 1篇蚌埠学院学报

年份

  • 1篇2019
  • 3篇2016
  • 2篇2015
  • 4篇2014
  • 3篇2013
  • 1篇2012
  • 3篇2011
  • 1篇2010
  • 2篇2009
  • 2篇2007
共 26 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
金融数学方向建设的几点建议被引量：5
2011年
金融数学方向主要是为金融业提供投资分析、理财分析、风险控制方面的专门人才。文章根据笔者多年从事金融数学方向教学工作和体会,结合近两年金融数学方向毕业生去向调查结果,针对数学系的金融数学方向课程设置、实验教学、毕业实习、毕业生就业等方面提出几点建议。
余星孙红果陈国华谭淑芬
关键词：金融数学课程设置实验教学毕业生实习毕业生就业
跳扩散模型下外汇期权的模糊定价被引量：1
2010年
基于汇率服从跳扩散过程下的外汇期权定价公式,将外汇价格和波动率、跳的高度模糊化,得到模糊环境下外汇期权的最大置信区间。
余星孙红果陈国华
关键词：外汇期权跳扩散过程期权定价
随机搜索和失业的模型分析
本文主要是通过对劳动力市场的研究分析,通过搜索模型的建立与求解,得到关于工人工资的一系列结论.主要分析了失业理论的发展以及研究方法,并在此基础上分析了单边搜索,包括工人和厂商,同时分析了失业补贴.搜索理论认为工人寻找工作...
孙红果
关键词：随机搜索劳动力市场宏观经济政策
文献传递
基于GARCH-M模型的湖南省CPI波动的实证研究被引量：1
2013年
居民消费物价指数的波动聚集性问题是物价研究中的一个重要课题.文章根据湖南省1994年1月到2012年5月的居民消费物价指数月度数据,运用时间序列的GARCH模型对其建立模型,较好的拟合了湖南省居民消费物价指数,并得出湖南省居民消费物价指数存在波动聚集性,它对外部冲击反应比较慢,具有时滞性.
孙红果余星
关键词：GARCH-M模型居民消费物价指数条件异方差
金融数据波动率模型教学研究
2016年
条件异方差模型即波动率模型是金融时间序列分析中很重要的一系列模型,是用来解决金融收益率波动问题,波动率是度量风险的一个常用指标。金融专业高年级学生会开设金融时间序列分析,必然涉及到波动率模型,波动率模型形式比较复杂,包含信息量很大,文章从如下几个方面探讨如何上好条件异方差模型:模型引入,模型介绍,案例分析,小论文写作和复习课讲解。旨在让学生掌握扎实的理论,敏锐的分析能力和动手能力。
孙红果王竟竟
关键词：金融时间序列分析条件异方差波动率复习课
互联网金融背景下金融学教学改革初探被引量：24
2016年
随着互联网金融的兴起,金融步入普惠时代,这给金融学教学带来了新挑战。改革金融学教学应从以下几方面着手:将互联网金融产品纳入教学;任课教师应多参与金融实践,充实教学案例库;引入金融APP进行教学;引导学生参与具体互联网金融产品交易,提高实践能力。
李文辉孙红果
关键词：互联网金融金融产品金融学课程教学改革
基于CvaR的融入期权的投资组合模型被引量：4
2014年
把期权作为一种投资对象融入到投资组合中,而不仅仅是作为风险对冲工具.用条件风险价值(CVaR)刻画组合风险,并求出最小化风险下的最优鲁棒投资组合策略.最后通过数值算例证明了模型的有效性,并得到融入期权后有效地提高了组合的收益,特别是当标的资产出现大的波动时,期权在组合中的表现更突出.
余星孙红果陈国华
关键词：投资组合期权CVAR
资产或无值看涨期权的模糊定价
2011年
资产或无值看涨期权(asset or nothing call,AONC)是欧式期权的一种推广,由于股票价格随着市场的波动,很难得到精确的期权价格。首先推导出确定情形下AONC期权,并将股票价格和波动率模糊化,得到AONC期权的模糊定价模型,最后结合算例得到在给定置信度下期权的价格区间和最大置信度下AONC期权价格。
余星孙红果
关键词：置信度期权定价
技术指标可以战胜市场吗?——兼论中国证券市场弱式有效性的变化被引量：2
2014年
文章以上证综指的历史数据为样本,研究了证券技术分析中常用的均线指标(MA)和随机指标(KDJ)的获利能力及其变化。结果表明:均线指标能获得显著超越市场平均水平的收益,而随机指标随着市场发展获利能力逐步减弱,这表明我国证券市场趋于更加有效,但仍未达到弱式有效。此外,研究发现,基于技术指标的多头和空头收益具有相同分布,但实行涨跌停板制度后,收益分布发生了显著变化。
陈伟利陈国华余星孙红果
关键词：KDJ指标弱式有效
考虑治安水平的经济增长模型被引量：1
2009年
假定治安水平可以量化,将治安水平引入效用函数和生产函数,建立了一个随机内生经济增长模型.利用随机动态最优化方法,确定了均衡状态下经济增长率,同时分析了经济均衡时个人治安投资对经济增长的影响.
孙红果
关键词：治安随机经济增长效用函数
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