屠新曙
- 作品数：55 被引量：322H指数：10
- 供职机构：华南师范大学经济与管理学院更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金湖南省教育厅优秀青年基金广东省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学文化科学自动化与计算机技术更多>>
- 非负约束下证券组合的临界线被引量：2
- 1999年
- 本文通过建立非负约束下证券组合的临界线方程，给出了求解限制卖空时证券组合投资最优权重的一种方法。这种方法既可求解给定收益下的证券组合投资最优权重。
- 王键屠新曙
- 关键词：证券组合临界线
- 资本资产定价模型的适用条件分析被引量：5
- 2013年
- 对资本资产定价模型的检验具有非常重要的实践意义.但是,自从1965年资本资产定价模型提出后,不断有学者对其有效性提出质疑.通过研究资本市场线的几何特性发现,在资本资产定价模型的现有假设条件下,不仅是其有效性难以保证,甚至资本市场线的存在性亦无法保证.因此,为了保证资本市场线的存在,必须对资本资产定价模型的假设进行修改.研究表明,在资本资产定价模型的现有假设基础上,应该增加一个假设条件,即无风险利率低于有效边界上的最小方差点的预期收益率.
- 屠新曙韦宏
- 关键词：无风险利率
- 知识产权金融化指数编制与分析
- 2023年
- 知识产权金融是知识产权价值化过程中所涉及的一系列金融工具、金融模式、金融体系、金融产品与金融制度的系统性安排,是金融业态与知识产权运营业态的双重创新。基于促进科技成果产业化的现实需求,政府、企业与个人投资者在政策制定及商业活动方面对其产生了深入理解的迫切需求。为了刻画知识产权金融发展样态和呈现知识产权金融创新的动态变化,本文以“环境—投融资渠道—产值”为线索,构建一套科学衡量各地知识产权金融服务程度的指数——知识产权金融化指数,并运用因子分析法和极值归一化对我国政府及科研机构公开的各项指标数据进行处理和评估。通过历年数据的对比分析,本文编制的知识产权金融化指数能全面系统、科学客观地衡量各省市知识产权金融化工作成效,且知识产权金融化指数得分排名与各省市GDP、创新能力、金融竞争力排名基本保持一致。地方政府可利用本文编制知识产权金融化指数作为决策依据,把知识产权金融化作为系统性工程持续深入推进,并对自身参与知识产权金融化细分领域进行差异化定位,确定知识产权金融化工作重点。
- 屠新曙杨涛杨稚琪
- 关键词：指标体系
- 我国金融犯罪的特征及其防范措施
- 2003年
- 近年来,我国金融犯罪日益呈现出多种多样的表现形式,正确把握金融犯罪的基本特征,有助于揭开金融犯罪的本质规律,从而为金融立法和刑事立法提供理论依据,同时为金融机构制定防范措施提供依据。
- 安雪梅屠新曙
- 关键词：金融犯罪金融立法金融机构金融秩序
- 能量型风险度量方法
- 自从Markowitz在1952年发表“Portfolio Selection”以来,金融学家已设计了不少的风险度量方法,如方差法、下半方差法、平均偏差法、最大偏差法、VaR,等等。然而,这些方法有一个共同点,那就是,只...
- 屠新曙
- 关键词：金融市场资本管理
- 文献传递
- 基金绩效评价的Fama-French三因素模型检验被引量：22
- 2010年
- 通过Sharpe基金风格模型明确基金实际风格,并利用中信风格指数将Fama-French"三因素"模型应用于基金的绩效评价。在对30只基金两年周收益率数据进行实证研究后,结果显示FF模型3个系数显著性良好,基金风格特征得以表现;且FF模型更加准确,拟合程度较单因素模型有较大提高;同时单因素和FF"三因素"模型的Jenson指数说明基金具有获得超额收益率的能力。
- 屠新曙朱梦
- 关键词：基金绩效评价
- 含无风险资产时投资组合的效用最大化被引量：11
- 2003年
- 每个投资者都有一条无差异曲线来表示对预期回报率和标准差的偏好.该文研究了含无风险资产时投资组合的效用最大化问题.利用首创的几何方法求出含无风险资产时投资组合的有效前沿(它在标准差 预期回投率空间中是一条直线),而效用最大化的投资组合是无差异曲线(IDC)与有效前沿的切点.利用这一性质,求出了效用最大化的含无风险资产的投资组合.
- 屠新曙王春峰
- 关键词：无差异曲线投资组合效用最大化
- 不同借贷利率条件下投资组合的最优选择被引量：1
- 2004年
- 对缩减中国农业关税率之后所产生的影响进行计量分析,是一个值得关注的课题。为此,本文首先构建了对多地区(或多国家)、多部门进行计量分析的空间性应用一般均衡模型(SCGE)。然后在将中国农业关税率缩减30％的假定下,对中国以及其他国家在产品价格、需求及受益水平等方面所带来的影响进行了模拟分析。
- 范方志屠新曙
- 关键词：无差异曲线投资组合
- 信用风险管理与信用衍生产品被引量：3
- 2006年
- 本文首先介绍了信用风险管理的传统方法和度量手段及影响,然后指出其不足之处并引出信用衍生产品。信用衍生产品主要通过将信用风险从其他风险中剥离出来,转嫁其他机构以达到降低自身的风险的暴露水平,然后在系统地分析各种主要的信用衍生产品的基本原理之上,分析了利用信用衍生产品管理信用风险并说明了意义所在,最后对如何在中国金融市场上应用它提出了几点建议。
- 屠新曙林欣
- 关键词：信用风险信用衍生产品
- 时变风险度量模型
- 自从Markowitz 在1952年发表"Portfolio Selection"以来，金融学家已设计了不少的风险度量方法，如方差法、下半方差法、平均偏差法、最大偏差法、VaR，等 等。然而，这些方法有一个共同点，那就是...
- 屠新曙
- 关键词：时变风险
