惠莉萍
- 作品数：8 被引量：9H指数：2
- 供职机构：西安科技大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金陕西省自然科学基金陕西省教育厅科研计划项目更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术理学更多>>
- 非线性极小极大问题的分数阶粒子群算法被引量：1
- 2018年
- 针对非线性极小极大问题中目标函数不可微的特点以及传统计算方法对初始点的依赖,结合分数阶粒子群算法与极大熵函数法,给出一种解决非线性极小极大问题的新算法。先利用极大熵函数法将目标函数转化成可微函数,再利用分数阶粒子群算法求解可微的近似优化问题。8个问题的数值测试结果表明,所给算法收敛速度快,稳定性好,可有效解决非线性极小极大问题。
- 李昌兴徐迈惠莉萍
- 关键词：极小极大问题极大熵函数
- 基于VSM与图像统计的多聚焦图像融合被引量：2
- 2018年
- 针对传统的多聚焦图像融合方法存在块状、伪影效应和对比度损失等问题,提出一种视觉显著性映射(VSM)融合规则与图像统计相结合的融合方法。先使用四阶偏微分方程(FPDEs)和交叉双边滤波器(CBF)方法对源图像进行多尺度分解获取近似层和细节层,再对近似层和细节层分别采用基于VSM和图像统计的融合规则进行融合,最后对融合后的近似层和细节层进行线性组合得到融合图像。对比实验结果表明,所提出的算法在平均像素强度、标准差、相关系数等图像质量指标上均有显著的提高。
- 李昌兴武洁惠莉萍
- 关键词：多聚焦图像融合四阶偏微分方程
- 随机波动率条件下的矿业权估价模型被引量：1
- 2008年
- 在假定波动率不变和不考虑开采者在运营管理上的灵活性的情况下,采用收益现值法评估矿业权是容易低估其价值的。为此,建立了基于期权的矿业权估价随机波动率方法,即假定波动率是时间t的函数,在此假设的基础上建立了随机波动率条件下的矿业权估价模型,并通过实例对该方法进行了验证。计算结果表明,基于期权的矿业权估价随机波动率方法较收益现值法能提高矿业权的价值。
- 惠莉萍邸涛张金锁
- 关键词：矿产品矿业权期权随机波动率
- 连续参数集值上鞅的收敛性
- 2006年
- 离散参数集值上鞅的收敛性已有诸多学者研究过。Hess.C.给出了无界集值上鞅在Kuratows-ki-Mosco收敛意义下的收敛定理,笔者曾得到了在Kuratowski收敛意义下的类似结果,但对连续参数集值上鞅收敛性研究尚不多见。文中在给出连续参数集值上鞅在Kuratowski收敛意义下的收敛定理。
- 李高明惠莉萍
- 关键词：集值上鞅集值条件期望KURATOWSKI收敛
- 基于跳跃-扩散过程的煤炭资源采矿权估价模型
- 煤炭资源采矿权可以被认为是一个多期多阶段的复合看涨实物期权。能源市场、国家宏观经济政策、开采技术、地质条件等方面的突发事件对煤炭价格有较大影响,进而会影响煤炭资源采矿权价值。假定在多重突发事件影响下煤炭资源储量价值变动服...
- 邹绍辉张金锁惠莉萍
- 关键词：煤炭资源采矿权跳跃-扩散过程实物期权
- 文献传递
- 基于期权的采矿权估价方法研究
- 科学合理的对采矿权进行估价是实施采矿权有偿取得和转让制度的关键和前提。目前,对采矿权价值进行估价采用的方法主要是收益现值法和可比较销售案例法。在实际应用中,由于不考虑资源开采者在运营管理上的灵活性,收益现值法在评估采矿权...
- 惠莉萍
- 关键词：采矿权期权跳跃-扩散过程保险精算法
- 文献传递
- 价格服从跳跃--扩散的矿业权估价方法研究被引量：1
- 2008年
- 由于收益现值法无法考虑矿业权持有者在运营管理上的灵活性,而已有的矿业权期权估价方法不考虑矿产品价格的不连续随机变动和利率的随机变动,从而导致在使用这些方法对矿业权进行评估时容易低估其价值。为此,文中建立了基于跳跃-扩散价格和随机利率的矿业权估价方法模型。
- 邸涛惠莉萍
- 关键词：矿业权期权跳跃-扩散
- 基于跳跃-扩散过程的煤炭资源采矿权估价模型被引量：4
- 2007年
- 煤炭资源采矿权可以被认为是一个多期多阶段的复合看涨实物期权。能源市场、国家宏观经济政策、开采技术、地质条件等方面的突发事件对煤炭价格有较大影响,进而会影响煤炭资源采矿权价值。假定在多重突发事件影响下煤炭资源储量价值变动服从跳跃-扩散过程,建立了基于跳跃-扩散过程的煤炭资源采矿权估价模型。
- 邹绍辉张金锁惠莉萍
- 关键词：煤炭资源采矿权跳跃-扩散过程实物期权
