易法槐
- 作品数：19 被引量：21H指数：2
- 供职机构：华南师范大学数学科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金广东省自然科学基金国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域：理学生物学经济管理更多>>
- 一个反应-扩散方程的自由边界问题被引量：5
- 2003年
- 该文研究了一个描述原细胞生长的反应 -扩散方程的自由边界问题 .利用非线性分析中的线性化思想和偏微分方程的估计理论 。
- 申建中易法槐
- 关键词：不动点原理反应-扩散方程偏微分方程
- 最优投资模型分析
- 2016年
- 为研究到期日是有限时间的带维修费的最优投资问题,分析了公司的期望收益与时间、公司的股本之间的关系:利用动态规划原理和随机分析的知识建立了公司收益函数所满足的数学模型,此数学模型是1个带梯度约束的抛物变分不等式;利用偏微分方程的方法,通过构造惩罚函数,证明了此抛物变分不等式强解的存在唯一性,并得到了相应的估计.结果表明,公司的期望收益随公司股本的增加而增加,随到期日的临近而递减.这对指导企业设计最优投资策略具有重要的理论价值.
- 韩晓茹易法槐
- 关键词：变分不等式
- 美式垄断期权定价的数学分析
- 2013年
- 介绍了美式垄断期权这一金融产品的数学模型.它的定价问题是一个退化的抛物型变分不等式,也是一个自由边界(即最佳实施边界)问题.该文主要运用微分方程方法分析讨论,并与美式标准期权及美式交叉期权进行对比,得到以下应用结果:美式垄断期权并不是美式标准看涨和看跌期权的简单叠加.其价格比敲定价格相同的美式交叉期权便宜,但比以低价为敲定价格的美式看跌期权和以高价为敲定价格的美式看涨期权都要贵.其自由边界介于美式标准期权与美式交叉期权的自由边界之间.
- 岑苑君易法槐
- 关键词：美式期权期权定价
- 用Fourier变换求解上半平面的双调和方程被引量：1
- 2008年
- 给出了二维空间的双调和方程的两种正确的边界条件,并利用Fourier变换及反变换给出了其显示解.
- 陈晓珊易法槐
- 关键词：FOURIER变换上半平面
- 有比例上界的永久美式交换期权
- 2011年
- 研究了具有比例上界的永久美式交换期权定价问题,先通过变量代换将问题化简,化成只有一个自变量的常微分方程自由边界问题.再根据边界的两种不同情况分别找到满足条件的解,并证明解的唯一性.
- 陈婧易法槐
- 关键词：变量代换唯一性
- 两个一维自由边界问题
- 2003年
- 本文讨论了两个一维的自由边界问题:理想流体中的气泡问题和电加工问题,并在一定条件下证明了整体解的存在性和唯一性。
- 顾会玲易法槐
- 关键词：压缩映射不动点非线性偏微分方程理想流体整体解
- 常利率抵押贷款模型及其自由边界问题被引量：2
- 2008年
- 对常利率抵押贷款模型及其相联系的一维抛物障碍问题的自由边界性质进行了讨论,得到了该问题解的存在唯一性,自由边界的光滑性,凸性及其在原点附近的渐近性质等.
- 坚雄飞易法槐
- 关键词：抵押贷款期权定价
- 分期付款购房模型及其抛物障碍问题被引量：5
- 2007年
- 考虑常数利率条件下的分期付款购房模型,若风险资产市场价格服从几何布朗运动,则合约可以运用美式期权定价方法给出合理的价格.该文给出了分期付款购房合约定价的偏微分方程方法,得到一个一维抛物障碍问题,同时给出了贷款合约价格函数所联系的自由边界,并讨论了自由边界的单调性与有界性.
- 坚雄飞易法槐
- 关键词：期权定价
- 美式利率期权的最佳实施边界的分析被引量：2
- 2008年
- 在Vasicek利率模型的假设下,应用变分不等式方法分析了美式利率期权自由边界的性质.首先我们得到美式利率期权自由边界的下界,然后把自由边界问题化为变分不等式,通过引入惩罚函数证明了该变分不等式解的存在唯一性,最后证明了自由边界的单调性、有界性和C∞光滑性.
- 易法槐彭新玲陈映珊
- 关键词：利率期权变分不等式
- 美式跨式期权(英文)被引量：2
- 2012年
- 本文应用偏微分方程方法研究美式跨式期权实施边界的性质.如果没有红利,则只有一条实施边界;如果有红利,则有两条实施边界.我们证明永久美式跨式期权实施边界的存在性是具有技巧性的.然后利用这个结果决定美式跨式期权实施边界的界.另一方面,这些结果在实际金融中是有意义的.基于这个结果投资者是否实施他的期权;金融机构可以构造投资组合兑冲风险.
- 易法槐岑苑君
- 关键词：变分不等式
