您的位置： 专家智库 > >

肖临

作品数：5 被引量：2H指数：1
供职机构：湖南商学院信息学院统计学系更多>>
发文基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 4篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 3篇二项风险模型
  • 3篇复合二项风险...
  • 2篇生灭过程
  • 1篇定理
  • 1篇元组
  • 1篇实物期权
  • 1篇四元组
  • 1篇随机环境
  • 1篇破产
  • 1篇破产概率
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇马氏环境
  • 1篇净收入
  • 1篇价值评估
  • 1篇构造定理
  • 1篇复合二项模型
  • 1篇NPV
  • 1篇成交
  • 1篇成交量

机构

  • 5篇湖南师范大学
  • 4篇湖南商学院
  • 1篇长沙理工大学

作者

  • 5篇肖临
  • 4篇杨向群
  • 1篇汪和松
  • 1篇欧辉

传媒

  • 1篇数学学报（中...
  • 1篇系统科学与数...
  • 1篇高校应用数学...
  • 1篇湖南商学院学...

年份

  • 1篇2013
  • 2篇2012
  • 1篇2010
  • 1篇2007
共 5 条 记 录，以下是 1-5
全选 清除 导出
排序方式：
马氏链环境中复合二项风险模型的建立和构造被引量：1
2013年
马氏链环境中复合二项风险模型(Compound binomial risk model in Markov-chain environment),简记为MECM.Cossette(2004)对MECM的定义含混,文中以反例指出了这一点.严格地建立了MECM(θ,I,B),给出其特征四元组(ξ,Γ_θ,α_I,F_B).该模型较Cossette(2004)广泛.并且在给定一个四元组(ξ,Γ,α,F)时,证明了:存在MECM(θ,I,B),其特征四元组与给定的(ξ,Γ,α,F)重合.这里存在性证明是构造性的.
肖临欧辉杨向群
关键词：复合二项风险模型存在性构造定理
国内外汇投资机构开设外汇虚盘交易的价值评估被引量：1
2007年
通过对国家宏观金融政策的分析,国内开放外汇虚盘交易市场只是时间迟早的问题;针对这一潜在的发展机会,本文采用期权的鞅定价方法,假设国内开放外汇虚盘交易市场的时间为服从指数分布的随机变量T,外汇投资机构的日成交量服从几何布朗运动,对有效执行时刻为随机的新设项目进行实物期权分析并做了价值评估,进而对外汇投资机构的总价值进行评估,并讨论了最优的执行时刻及最佳的有效执行时刻,具有重要的现实意义和借鉴作用。
肖临杨向群
关键词：实物期权成交量期权定价净收入NPV
马氏环境复合二项模型的条件概率计算
2012年
肖临在Cossette(2004)的基础上改进并建立了马氏链环境中复合二项风险模型,针对Cossette(2004)中所提出的几个命题在肖临的模型框架下给出了详细的证明,得出了有限时间的条件非破产概率递推公式及赔付额的条件概率函数的递推公式.
肖临杨向群
关键词：复合二项风险模型
带壁生灭过程及随机环境中复合二项风险模型
本文写作共分为两大部分。第一部分是关于带壁生灭过程的研究。生灭过程是一个古老而经典的随机过程，人们长期地高度关注生灭过程，不仅因为生灭过程有它本身的理论意义和应用价值，而且它是产生研究一般过程的思想和方法的源泉。第二部分...
肖临
关键词：生灭过程随机环境复合二项风险模型破产概率
文献传递
带壁生灭过程的定性理论
2010年
研究带壁生灭过程(BDP)的定性理论.按照壁0的分类,边界点Z的分类,BDP是否诚实,是否满足向后或向前方程组,存在许多组合类型的BDP.对于每一种类型的BDP,或者没有,或者仅一个,或者有无穷多个.列出了一个详细的表.
杨向群肖临汪和松
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0