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邢海宁

作品数：3 被引量：1H指数：1
供职机构：浙江工商大学更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 3篇有限差分
  • 3篇期权
  • 3篇期权定价
  • 2篇美式
  • 1篇看涨
  • 1篇看涨期权
  • 1篇红利
  • 1篇变分
  • 1篇变分不等方程

机构

  • 3篇浙江工商大学

作者

  • 3篇邢海宁
  • 2篇丁正中

传媒

  • 1篇商业经济与管...
  • 1篇中国数量经济...

年份

  • 1篇2007
  • 2篇2006
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
美式封顶看涨期权的变分不等方程模型被引量：1
2006年
期权及其定价理论是目前金融工程的前沿问题。美式看涨期权的出售者具有无限制的义务,承担着巨大的风险,而美式封顶看涨期权可以使出售者承担有限责任,降低了风险。本文在假定无风险利率r不大于连续红利q时,基于Black-Scholes模型推导出有红利的美式封顶看涨期权定价模型-变分不等方程模型,并且用有限差分格式给出了模型的数值解法。
丁正中邢海宁
关键词：期权定价变分不等方程有限差分
有红利的美式封顶看涨期权的定价模型
期权及其定价理论是目前金融工程的前沿问题。美式看涨期权的出售者具有无限制的义务，承担着巨大的风险，而美式封顶看涨期权可以使出售者承担有限责任，降低了风险。本文在假定无风险利率r不大于连续红利q时，基于Black Scho...
丁正中邢海宁
关键词：期权定价看涨期权有限差分
文献传递
封顶看涨期权定价研究
本文基于Black-Scholes的基本假设对一种新型期权-封顶看涨期权的定价进行了全面系统的研究。对欧式和美式封项看涨期权分别进行了详细的研究。 第一章主要是研究背景、研究意义、国内外的文献综述。 ...
邢海宁
关键词：期权定价有限差分
文献传递
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