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常秦

作品数：2 被引量：27H指数：2
供职机构：中国石油大学（华东）理学院计算与应用数学系更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学

主题

  • 2篇随机微分
  • 2篇随机微分方程
  • 2篇微分
  • 2篇微分方程
  • 1篇英文
  • 1篇收敛性
  • 1篇数值解
  • 1篇期权
  • 1篇鞅方法
  • 1篇矩阵
  • 1篇复合期权
  • 1篇EULER法
  • 1篇GIRSAN...
  • 1篇M-矩阵
  • 1篇MARKOV...

机构

  • 2篇西安交通大学
  • 2篇中国石油大学...

作者

  • 2篇李荣华
  • 2篇常秦
  • 1篇戴永红
  • 1篇孟红兵

传媒

  • 1篇应用数学
  • 1篇工程数学学报

年份

  • 1篇2006
  • 1篇2005
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
具有马尔可夫调制的随机微分方程数值解的收敛性和稳定性(英文)被引量：9
2006年
研究了一类具有马尔可夫调制的线性随机微分方程Euler数值解的收敛性和稳定性,建立了Euler数值解MS稳定性的定义,确定了Euler数值解MS稳定的条件.
李荣华孟红兵常秦
关键词：随机微分方程MARKOV链EULER法M-矩阵
参数依赖于时间的复合期权(英文)被引量：18
2005年
本文主要研究了参数依赖于时间的复合期权。通过Girsanov定理和鞅表示方法,得到欧式未定权益的复合期权定价公式及其套期保值策略。
李荣华戴永红常秦
关键词：复合期权GIRSANOV定理随机微分方程鞅方法
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共1页<1>
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