李汉东
- 作品数：44 被引量：281H指数：10
- 供职机构：北京师范大学系统科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学社会学机械工程更多>>
- 基于高频数据的时变VaR建模和预测研究
- 2014年
- 提出了VaR时间序列动态预测的方法.首先以上证综合指数和深证综合指数日内分钟数据为基础,根据不同方法计算出每日VaR值,然后给出了VaR时间序列的统计特征,包括平稳性和长记忆性,最后对VaR序列建立ARMA模型和ARFIMA模型,并比较了两种模型预测效果.我们的结果表明:1)基于德尔塔正态法的VaR序列其ARMA模型预测效果好于历史模拟法和蒙特卡洛模拟法的预测效果;2)尽管VaR序列存在长记忆性,但所有VaR序列的ARMA模型预测效果好于ARFIMA模型的预测效果.
- 董灿李汉东
- 关键词：ARMA模型ARFIMA模型
- 内生条件下金融发展与经济增长的关系研究
- 李汉东
- 关键词：经济增长金融发展内生经济向量GARCH模型
- 波动持续性与金融资产风险分析
- 对金融风险度量的波动模型存在广泛的波动持续性现象,本文通过讨论广义自回归条件异方差模型(GARCH模型)的持续性性质,研究了在套利定价模型中金融资产组合的风险计量问题。我们得出结论.在套利定价模型的条件下,可以很容易找到...
- 李汉东方福康
- 关键词：GARCH模型持续性
- 文献传递
- 中国房价和地价到底谁拉动谁?被引量：8
- 2011年
- 选择中国土地交易价格指数和房屋销售价格指数的季度数据作为研究样本,在单位根检验、理想滞后阶数选择以及协整检验的基础上建立VAR(1)模型,通过Granger因果检验、脉冲响应函数和方差分解进行实证研究并提出了政策建议.研究结果表明:房价和地价间存在长期稳定的均衡关系;地价是房价的Granger原因,而房价不是地价的Granger原因;短期内,地价对房价的影响大于房价对地价的影响.
- 李勇李汉东王有贵
- 关键词：房价地价GRANGER因果检验脉冲响应函数方差分解
- 中国和国际汇率市场的多重分形比较被引量：5
- 2011年
- 使用MF-DFA方法对中国汇率市场和国际汇率市场主要汇率的收益和波动的多重分形性质进行了实证分析,发现中国汇率市场和国际汇率市场的收益以及波动都存在明显的多重分形特征,且中国汇率市场的收益和波动的多重分形性质更为强烈.进一步验证了汇率收益以及波动序列的胖尾分布和长记忆性是多重分形产生的原因.
- 崔美兰李汉东
- 关键词：汇率
- 我国城市化与城乡收入差距对人口迁移的影响分析
- 本文利用计量分析方法研究了中国城市化水平、城乡收入差距与人口迁移的相互作用关系.研究结果表明,城市化水平与人口迁移存在双向因果关系,即城市化水平提高可促进人口的迁移,而人口迁移也会促进城市化水平的提高.同时,城乡收入差距...
- 慎丹李汉东
- 关键词：人口迁移城市化进程城乡收入差距协整关系
- 文献传递
- 基于MCUSQAR变结构检验的模拟与实证分析
- 2016年
- 针对文献提出的中心化累积平方和自回归(MCUSQAR)变结构检验方法,利用计算机模拟方法对检验的效果进行了统计分析.结果表明,该方法对均值方差同时变结构时间序列具有比较好的检验效果.同时,我们利用该方法对中国股票市场的日收益率进行变结构检验,发现中国股票市场收益存在明显的变结构现象,并与当时金融市场变化密切相关.
- 王皓月罗启轩李汉东
- 关键词：收益率实证研究
- 一种基于变结构加权的时间序列预测模型研究被引量：1
- 2016年
- 基于文献提出的优化权重方法,针对存在单个离散变结构下的时间序列预测问题,提出了一种变结构加权的ARMA模型.该方法利用优化权重对时间序列变结构前的数据进行调整,形成了新的时间序列,然后再对这个新的时间序列建立ARMA模型进行预测.蒙特卡罗模拟显示,该方法对存在单个离散变结构的时间序列具有较好的预测效果.实证结果表明中国股票市场的日收益率存在明显的变结构现象,并且在预测中运用加权ARMA模型能够明显改善预测效果.
- 凌唯心李汉东
- 企业战略风险的模糊评价模型被引量：16
- 2007年
- 基于战略风险管理的基本概念与内容,从战略风险评价角度出发,提出了一类企业战略风险的模糊评价方法.即通过分析比较传统概率风险测度的不足,将模糊评价方法用于战略风险的评价,以更能准确地反映和把握企业战略的风险程度.
- 李汉东
- 关键词：随机性不确定性
- 中国市场汇率变动与股票市场价格波动的相关性研究被引量：8
- 2008年
- 采用向量自回归VAR模型及协整检验等时间序列分析方法研究2005年人民币汇率制度改革后汇率变动与国内A股股票市场价格变动的关联效应,选取2005-07-21—2007-10-30间美元兑人民币汇率、上证综指及深证综指的日数据进行分析.结果发现我国外汇市场汇率变动与A股市场股指波动存在一定的正相关关系,汇率与A股市场股指波动均会受到前期汇率及其自身滞后项的较大影响,二者之间存在一种长期的均衡关系.
- 陈静李汉东
- 关键词：汇率VAR模型协整检验
