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李素丽

作品数：2 被引量：2H指数：1
供职机构：华中师范大学数学与统计学学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇时变参数
  • 2篇随机微分
  • 2篇随机微分方程
  • 2篇期权
  • 2篇鞅方法
  • 2篇微分
  • 2篇微分方程
  • 2篇回望期权
  • 2篇变参数

机构

  • 2篇华中师范大学
  • 1篇武汉军械士官...

作者

  • 2篇李素丽
  • 1篇梅雨
  • 1篇何穗
  • 1篇廖毕文

传媒

  • 1篇江汉大学学报...
  • 1篇第八届中国青...

年份

  • 2篇2006
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于时变参数且具有随机寿命的欧式回望期权的定价被引量：2
2006年
在假设合约被终止的风险为非系统的风险情况下,利用随机微分方程和鞅方法以及具有随机寿命的欧式未定权益的定价公式,研究了标的资产服从连续扩散过程具有随机寿命且基于时变参数的多维情形下的欧式回望期权的定价问题,得到相应的定价公式.
梅雨廖毕文李素丽
关键词：回望期权随机微分方程鞅方法
具有时变参数的欧式回望期权的定价
利用随机微分方程和鞅方法,讨论了基于时变参数的多维情形下的金融市场的数学模型, 得到了欧式回望期权的定价公式。
李素丽何穗
关键词：回望期权随机微分方程鞅方法
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