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黄海

作品数：2 被引量：73H指数：2
供职机构：中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇蒙特卡罗模拟
  • 1篇似然估计
  • 1篇历史模拟法
  • 1篇蒙特卡罗模拟...
  • 1篇金融
  • 1篇金融风险
  • 1篇金融风险管理
  • 1篇极大似然
  • 1篇极大似然估计
  • 1篇极值理论
  • 1篇计算方法
  • 1篇非对称LAP...
  • 1篇风险管理
  • 1篇VALUE-...
  • 1篇VAR
  • 1篇EWMA

机构

  • 2篇中国科学院数...

作者

  • 2篇黄海
  • 1篇卢祖帝

传媒

  • 1篇管理评论

年份

  • 2篇2003
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
VaR的主要计算方法述评被引量：66
2003年
VaR产生于1993年,现已成为金融风险管理的标准方法。本文介绍了VaR的起源和定义,概述了VaR的三种主要计算方法:参数方法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法,并对这三种计算方法的优缺点做了简单的述评。本文还着重介绍了VaR预测基于参数方法的指数加权滑动平均(EWMA)模型及其最新的发展。
黄海卢祖帝
关键词：VAR计算方法金融风险管理历史模拟法蒙特卡罗模拟法
风险管理中Value-at-Risk的建模与预测：基于非对称Laplace分布的新方法
该文共分为四章,第一章介绍了VaR的起源和定义,计算VaR的方法主要有四种:参数方法、历史模拟、蒙特卡罗模拟和极值理论,在该章中对这四种方法都有说明.第二章引入了非对称Laplace分布,说明了它的一些性质和参数的估计与...
黄海
关键词：EWMA蒙特卡罗模拟极值理论非对称LAPLACE分布极大似然估计
文献传递
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