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薛红

作品数：11 被引量：20H指数：3
供职机构：西北纺织工学院理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金陕西省教育厅科研计划项目更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 11篇中文期刊文章

领域

  • 7篇理学
  • 4篇经济管理

主题

  • 5篇集值
  • 4篇定理
  • 3篇集值鞅
  • 2篇正则
  • 2篇期权
  • 2篇集值随机过程
  • 1篇倒向随机微分...
  • 1篇选择定理
  • 1篇英文
  • 1篇正则性
  • 1篇证券
  • 1篇证券投资
  • 1篇指数效用函数
  • 1篇上鞅
  • 1篇随机微分
  • 1篇随机微分方程
  • 1篇欧式
  • 1篇欧式期权
  • 1篇期货
  • 1篇期货期权

机构

  • 11篇西北纺织工学...
  • 2篇西安联合大学
  • 1篇西安交通大学

作者

  • 11篇薛红
  • 1篇文容
  • 1篇韩靖寇
  • 1篇容跃堂
  • 1篇杨花娥
  • 1篇姚慧君
  • 1篇张璞
  • 1篇贺兴时
  • 1篇贺兴时

传媒

  • 7篇西北纺织工学...
  • 4篇纺织高校基础...

年份

  • 2篇2001
  • 1篇2000
  • 2篇1999
  • 1篇1998
  • 2篇1997
  • 1篇1996
  • 1篇1995
  • 1篇1994
共 11 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
连续参数集值鞅的充要条件及鞅选择定理被引量：1
1994年
给出了连续参数集值鞅的几个充要条件，并给出了连续参数集值鞅的鞅选择定理及表示定理．
薛红
关键词：集值随机过程集值鞅
连续参数集值正则鞅与集值测度的关系被引量：1
1997年
利用连续参数集值正则鞅以及集值测度的一些基本结果，给出了连续参数集值正则鞅与集值测度之间的关系定理．即在一定条件下。
薛红韩靖寇
关键词：集值测度
连续参数集值序上鞅及其表示定理被引量：1
1998年
利用有关文献中超空间Ｐｂｆｃ（Ｘ）上一种新的半序给出了连续参数集值序上鞅概念，它是连续参数单点值上鞅的集值版本。
薛红文容贺兴时
关键词：上鞅
连续参数集值鞅的正则性被引量：2
1995年
给出了连续参数集值正则鞅的几个充要条件，并给出了连续参数集值正则鞅的鞅选择定理及表示定理．
薛红
具有不同借贷利率的BlackScholes模型被引量：6
1999年
在不同借贷利率以及股票的期望收益率、波动率和红利率都随时间变化（非随机）情形下，利用倒向随机微分方程及Ｆｅｙｎｍ ａｎＫａｃ公式得到欧式看涨和看跌期权定价公式．由此可看出借贷利率各自对期权价格的影响，并得到欧式看涨和看跌期权的平价关系．
薛红贺兴时杨花娥
关键词：欧式期权借贷利率期权价格BLACK
期货期权的多维Black-Scholes模型被引量：2
2001年
建立了具有变系数的期货期权的多维Black Scholes模型 .利用倒向随机微分方程和鞅方法 ,直接得到欧式期货未定权益的一般定价公式以及套期保值策略 .
薛红
关键词：期货期权未定权益BLACK-SCHOLES模型倒向随机微分方程鞅方法金融市场
连续参数集值鞅正则与收敛关系定理
1997年
给出了连续参数集值鞅的几种收敛定义．利用连续参数集值鞅正则性与收敛性的基本结果，给出了连续参数集值正则鞅与集值鞅收敛的几个关系定理，即在一定条件下，连续参数集值正则鞅具有某种收敛性；在一定条件下，具有某种收敛性的连续参数集值鞅是集值正则鞅．
薛红
关键词：集值随机过程集值鞅
具有指数效用函数的组合投资研究被引量：3
1999年
对投资方案的选择上以效用最大化为前提 ,假设投资者具有指数效用函数 ,讨论了在允许卖空和不允许卖空两种情况下 ,最优组合投资方案的选择问题 .通过具体的算例演示了选择过程 ,同时比较分析了两种结果 .
张璞薛红王青
关键词：指数效用函数卖空证券投资
集值序下鞅的Doob分解定理(英文)被引量：4
2000年
介绍了集值序下鞅和集值序增过程概念，给出了集值序下鞅的Ｄｏｏｂ分解定理，并讨论了当 Ｘ＝Ｒ１时的情形．
薛红
关键词：DOOB分解
股票差价期权交易策略的概率分析被引量：2
2001年
在假定股票价格服从 Ito过程条件下 ,讨论了采用股票差价期权交易策略的投资者获益的概率及损益的数学期望 ,得到了具体计算式 .对期权投资者具有实用价值 .
薛红姚慧君容跃堂
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