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邱小平

作品数：3 被引量：10H指数：2
供职机构：西南财经大学更多>>
相关领域：经济管理社会学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇经济管理
  • 1篇社会学

主题

  • 2篇股市
  • 2篇股指
  • 2篇股指收益
  • 1篇对外贸易
  • 1篇中国股市
  • 1篇实证
  • 1篇实证观察
  • 1篇收益率
  • 1篇外国直接投资
  • 1篇经济变量
  • 1篇经济增长
  • 1篇极值理论
  • 1篇加权核估计
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇股市风险
  • 1篇股指收益率
  • 1篇核估计
  • 1篇宏观经济
  • 1篇宏观经济变量

机构

  • 3篇西南财经大学
  • 1篇安阳师范学院

作者

  • 3篇邱小平
  • 1篇杨群
  • 1篇岑永

传媒

  • 2篇统计与决策

年份

  • 2篇2005
  • 1篇2003
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
中国股市的风险度量研究被引量：3
2005年
本文从沪、深股指收益率的基本统计特征入手,用GARCH-GED模型和核估计模型分别估计了其VaR值,并对模型本身及其估计的VaR进行了较为严格的检验。结论显示:GARCH-GED模型能够反应股市的短期动态特征,而核估计模型估计的VaR反应了股市风险的长期特征,两个模型相互补充。
邱小平杨群
关键词：GARCH中国股市VAR值股市风险股指收益
经济增长、外国直接投资与对外贸易相互关系的实证观察被引量：7
2003年
岑永邱小平
关键词：对外贸易外国直接投资宏观经济变量
VaR模型在我国股市中的应用
本文第一章主要介绍VaR的起源与发展、VaR的计算方法和检验方法.本文第二章节将从我国沪深股指收益率的统计特征入手,用各种参数法来估计VaR值,并用上述检验方法进行较为严格的检验.参数法先假定收益率服从一定的分布,并估计...
邱小平
关键词：极值理论股票市场股指收益率加权核估计
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