邹健
- 作品数：6 被引量：11H指数：2
- 供职机构：安徽工程科技学院应用数理系更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金南京信息工程大学科研基金安徽省高校省级自然科学研究项目更多>>
- 相关领域：理学经济管理文化科学更多>>
- 基于两类极值分布的金融风险度量被引量：2
- 2007年
- 在金融投资组合的风险管理中,估计极端事件的概率,是一个重要的问题.阐述了极值理论和两类极值分布,以上证综合指数为例,将极值理论用于风险价值的计算,给出了VaR和ES的估计值,并与传统方法得出的结果进行了比较分析,结论表明,用极值方法度量金融风险具有很高的准确性.
- 秦伟良徐志勇邹健李奇松
- 关键词：极值理论广义极值分布
- 股票即时价格与期货价格关系的实证研究被引量：8
- 2006年
- 借助协整(Cointegration)和向量自回归(VAR)技术,通过实证研究了股票即时价格与期货价格之间的关系.主要包括反映两个变量长期均衡状态的协整关系、Granger因果关系以及得出这些关系的ADF单位根检验、Johansen协整关系检验和协整因果关系检验,同时也给出了实证分析中精确的计量结果.
- 邹健秦伟良
- 关键词：股票指数股票价格协整关系
- 一类随机环境下随机游动的保守集和常返性
- 2006年
- 就一类平稳遍历随机环境ξ下随机游动{Xn}n∈Z+给出相应的Markov-双链{Xn}n∈Z+={(Xn,Tnξ)}n∈Z+的保守集,和在该平稳遍历环境ξ下{Xn}n∈Z+为常返链的条件。
- 邹健张玥
- 基于重要密度的非高斯状态空间模型的线性化被引量：1
- 2005年
- 本文对系统矩阵随时间变化的非中心化状态空间模型,利用其近似模型的重要密度导出了线性化的一般方法,并对三类观察扰动和状态扰动有着不同分布的非高斯模型给出了具体线性化的模型结构。
- 邹健秦伟良
- 关键词：线性化
- 平稳向量过程在绝对可加滤子下的性态被引量：1
- 2005年
- 首先将单元协方差平稳过程的沃尔德分解定理推广到n维协方差平稳向量过程然后讨论了协方差平稳向量过程在绝对可加滤子下的状态,给出了新过程可逆的一个充分条件,以及它的自协方差生成函数、谱函数,讨论了新过程基于历史创新的预测和反映系统动态变化的脉冲-响应函数的表示.
- 张玥邹健
- 关键词：滤子谱函数分解定理生成函数向量差生
- 含时变矩阵的状态空间模型估计与预测
- 本文着重研究了非中心、含时变矩阵的线性高斯状态空间模型以及非高斯、非线性状态空间模型核心的推断问题。具体来说，所做工作包括以下几个方面：
第一，以中心化常系数线性高斯状态空间理论为基础，论述了非中心、含时变矩阵...
- 邹健
- 关键词：状态空间模型极大似然估计
- 文献传递
