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李文毅

作品数：1 被引量：3H指数：1
供职机构：同济大学理学院数学系更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇对手
  • 1篇信用
  • 1篇信用风险
  • 1篇信用风险模型
  • 1篇信用违约
  • 1篇信用违约互换
  • 1篇违约
  • 1篇违约互换
  • 1篇交易
  • 1篇CVA

机构

  • 1篇同济大学

作者

  • 1篇梁进
  • 1篇李文毅

传媒

  • 1篇同济大学学报...

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
含多交易对手信用违约互换的信用风险模型被引量：3
2014年
研究含多交易对手信用违约互换(CDS)产品的交易对手估值调整(CVA)计算模型,在约化模型的框架下,利用单因子(反)Cox-Ingersoll-Ross模型来刻画交易对手和参考公司的违约正(负)相关性,得到了一个由耦合的非线性偏微分方程组来表达交易对手估值调整计算模型,并用迭代的算法求解分析,同时比较了标准的交易对手估值调整的值.
梁进李文毅
关键词：信用风险
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