李惠芳
- 作品数：3 被引量：1H指数：1
- 供职机构：杭州电子科技大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 电力亚式期权定价模型的奇摄动解
- 2015年
- 讨论了一类电力亚式期权定价问题的随机波动率模型,其中随机波动率采用了快速均值回归的随机波动率模型。通过Feynman-Kac公式,得出了风险资产电力亚式期权价格所应满足的Black-Sholes模型,运用奇摄动渐近展开方法,得到了Black-Sholes方程的渐近解。
- 李惠芳包立平
- 关键词：奇摄动亚式期权随机波动率
- 多尺度亚式期权定价模型的奇摄动解
- 2018年
- 讨论了一类多尺度亚式期权定价随机波动率模型问题,其中随机波动率采用了具有快慢变换的随机波动率模型.通过Feynman-Kac公式,得到了风险资产期权价格所满足的相应的Black-Scholes方程,运用奇摄动渐近展开方法,得到了期权定价方程的渐近解,并得到其一致有效估计.
- 李惠芳包立平
- 关键词：奇摄动随机波动率渐近展开
- 多尺度高维亚式期权定价的奇摄动解被引量：1
- 2015年
- 讨论了一类含有快慢变换尺度的高维亚式期权定价随机波动率模型.根据Girsanov定理和Radon-Nikodym导数实现了期望回报率与无风险利率之间的转化;定义路径依赖型的新算术平均算法,借助Feynman-Kac公式,得到了风险资产期权价格所满足的相应的Black-Scholes方程,运用奇摄动渐近展开方法,得到了期权定价方程的渐近解,并得到其一致有效估计.
- 李惠芳包立平
- 关键词：多尺度亚式期权随机波动率奇摄动
