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吴娟

作品数：2 被引量：2H指数：1
供职机构：重庆工贸职业技术学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇波动率
  • 1篇长记忆
  • 1篇长记忆性
  • 1篇长记忆性研究

机构

  • 1篇华侨大学
  • 1篇重庆工贸职业...

作者

  • 1篇郑雪峰
  • 1篇吴娟

传媒

  • 1篇中国证券期货

年份

  • 1篇2012
共 2 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于SEMIFAR模型的我国股市波动率的长记忆性研究被引量：1
2012年
以深圳股票市场1997年1月1日至2011年10月10日深证成分指数行情数据为样本,采用SEMIFAR模型,研究中国股票市场波动率的长记忆特性。首先,对长记忆的统计检验进行计量分析,研究发现对数日波动率序列衰减缓慢并在滞后200阶的情况下依然显著,这表明我国股票市场波动率序列具有长记忆性。紧接着,尝试使用SEMIFAR模型对日波动率序列进行建模和预测,结果发现SEMIFAR模型在对数日波动率序列长记忆建模中效果很好。
吴娟郑雪峰
关键词：波动率长记忆
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