杨琦
- 作品数：2 被引量：36H指数：1
- 供职机构：北京工商大学理学院更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 右删失时间序列AR模型参数估计被引量：1
- 2017年
- 通过Kaplan-Meier估计和Nelson-Aalen估计得到了平稳时间序列被另一平稳序列右删失下.AR模型的参数估计.首先,通过与完全数据下的参数估计进行对比,说明了两种估计方法的效果.然后,根据计算机模拟的样本量以及删失率的不同,对比了两种估计的优劣,并且模拟结果表明两种估计是有效的.
- 杨琦王晓慧曹显兵
- 关键词：右删失数据AR模型R软件
- 基于ARMA-GARCH模型的股票价格分析与预测被引量：35
- 2016年
- 利用时间序列模型对大众公用(600635)股票价格进行分析与预测.首先,通过对数据的初步分析,建立ARMA拟合模型;然后,通过模型检验发现模型残差中存在条件异方差性,通过加入GARCH项消除条件异方差性,得到了ARMAGARCH拟合模型;最后实证分析结果表明了模型的有效性与准确性.
- 杨琦曹显兵
- 关键词：时间序列ARMA模型ARMA-GARCH模型股票预测R软件
