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张娟

作品数：1 被引量：13H指数：1
供职机构：首都经济贸易大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇信用
  • 1篇信用风险
  • 1篇信用评分
  • 1篇信用评分模型
  • 1篇评分模型
  • 1篇半参数
  • 1篇ROU
  • 1篇GROUP
  • 1篇P-

机构

  • 1篇首都经济贸易...

作者

  • 1篇张贝贝
  • 1篇张娟

传媒

  • 1篇数理统计与管...

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于Group-LASSO方法的广义半参数可加信用评分模型应用研究被引量：13
2016年
信用风险是目前商业银行面临的风险中最为重要和最为复杂的,新巴塞尔协议要求各国条件的银行通过实施内部评级法来度量并控制信用风险,内部评级法即通过银行收集的客户相历史数据来构建数学模型,测算客户的违约概率进而对客户进行评分。文章针对信用评分模型解释变量维数较高,类型丰富,好坏客户类型数量不均衡等特点,利用广义半参数可加模型对户违约概率进行建模,并将Group LASSO方法应用于模型进行变量选择和估计。实证研究表明本文提出的模型和方法与以往常用的线性logistic回归模型相比,在模型的判别能力和预测能以及解释性和计算效率上均有较大优势。
张娟张贝贝
关键词：信用风险GROUP
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