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丁春霞

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：全国社会保障基金理事会更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇动态资产
  • 1篇动态资产配置
  • 1篇实证
  • 1篇实证分析
  • 1篇资产
  • 1篇资产配置

机构

  • 1篇对外经济贸易...
  • 1篇中国农业银行
  • 1篇全国社会保障...

作者

  • 1篇刘翔
  • 1篇于瑾
  • 1篇丁春霞

传媒

  • 1篇国际贸易问题

年份

  • 1篇2017
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于BEYR的动态资产配置策略实证分析--中美两国市场比较的视角被引量：2
2017年
本文以2006年5月至2016年1月的中美两国债券-股票收益比(BondEquity Yield Ratio,BEYR)为样本,对基于BEYR的动态资产配置策略的可行性进行实证分析。使用Markov机制转换模型对BEYR所处机制概率进行预测,以此组建股票/债券动态转换组合并对组合业绩进行回测。结果表明,与任意股票/债券静态组合相比,Markov转换组合的业绩明显占优,也优于基于其他几个可选模型的动态转换组合的业绩。
于瑾丁春霞刘翔
关键词：动态资产配置
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