徐君慧
- 作品数：3 被引量：70H指数：1
- 供职机构：北京工业大学更多>>
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- 中国金融市场的风险溢出效应研究——基于溢出指数和复杂网络方法被引量：70
- 2017年
- 基于信息溢出视角,采用溢出指数和复杂网络方法,从静态和动态角度测度我国金融市场风险溢出的强度和方向,识别危机中的风险中心及演化.研究表明,我国金融系统风险溢出具有波动性、不确定性及不对称性,整体联动能力较强;各市场滞后效应明显;市场受到冲击时接受风险的程度与其对外溢出风险的程度呈相反变动趋势;货币市场尤其是回购市场是金融系统的风险中心,对外风险溢出效应最强,但在危机发生时相对减弱,而金属、股票、房地产等市场在危机时的风险溢出作用显著增强;债券和外汇市场被动接受风险的能力最强.
- 刘超徐君慧周文文
- 关键词：金融市场系统性风险
- 中国物价波动的混沌特性研究——以1996-2016年数据为例
- 2017年
- 物价稳定是国家宏观调控的重要目标之一。本文基于系统科学金融理论,选取1996-2016年CPI(居民消费价格指数)、PPI(工业生产者出厂价格指数)和RPI(商品零售价格指数)三个主要的物价波动相关指数,其波动不仅与宏观经济增长密切相关,也与百姓生活息息相关,因此物价稳定是国家宏观调控的重要目标之一。本文采用正态性检验、关联维检验和最大Lyapunov检验等方法,对我国的物价波动进行混沌性检验。结果表明:CPI、PPI和RPI的波动均不服从正态分布;三者的波动均具有混沌性,且PPI序列的混沌性最强,即原材料商品市场具有更加复杂的演化规律;影响物价运行的决定性因素约有1-2个;CPI、PPI和RPI的可预测时长分别约为27.62、2.27、10.78个月。
- 王超高扬刘超徐君慧
- 关键词：关联维数最大LYAPUNOV指数
- 中国金融市场风险溢出效应的度量及影响因素研究
- 随着经济全球化程度的不断加深，各金融市场之间不断影响，彼此依赖，为金融风险溢出提供了更为丰富和便利的传导途径。以2008年全球金融危机为例，起始于美国早期的次级房屋信贷危机，在短时间内风险迅速蔓延，使得房地产抵押公司相继...
- 徐君慧
- 关键词：金融市场经济波动通货膨胀
