李端
- 作品数：9 被引量：137H指数：5
- 供职机构：香港中文大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金陕西省自然科学基金国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术社会学更多>>
- 多项式0-1规划中隐枚举算法的改进及应用被引量：15
- 2007年
- 提出了一个求解多项式0-1规划问题的隐枚举算法.通过应用p次范数约束划归,多项式0-1规划问题的多个约束可以被一单一等价约束来替代.利用这一显著特性,新算法在搜寻最优解过程中,能改进探寻(fathoming)和折返(backtrack)策略以提高隐枚举法的计算效率.通过一个算例说明这个新算法的计算步骤并对随机产生的问题进行了测试,得到了较好的结果.
- 王军李端
- 关键词：非线性整数规划组合优化
- Study of Optimal Portfolio Selection Policies
- Portfolio selection is to best allocate wealth among a basket of securities while seeking an optimal balance b...
- 李端
- 文献传递
- VaR风险度量下的β系数:估计方法和实证研究被引量：9
- 2009年
- 传统资本资产定价模型得出的β系数受到正态分布假设的约束。为了更好地反映金融现实,对VaR-β系数的估计问题(VaR-β系数是一种在Value-at-Risk风险度量下的β系数,可以在各种概率分布假设下应用)进行了研究。在一些常用VaR估计方法的基础上,发展了三种VaR-β系数估计方法:核密度方法、高阶矩方法和Copula方法,并得出了相应的解析表达式。最后,使用香港证券市场中的数据对核密度方法的应用进行了实证研究,并论证了置信度水平可以做为反映投资者情绪的一个指标。
- 姚京袁子甲李仲飞李端
- 关键词：高阶矩COPULA
- 整数规划新进展被引量：22
- 2014年
- 整数规划是对全部或部分决策变量为整数的最优化问题的模型、算法及应用等的研究,是运筹学和管理科学中应用最广泛的优化模型之一.首先简要回顾整数规划的历史和发展进程,概述线性和非线性整数规划的一些经典方法.然后着重讨论整数规划若干新进展,包括0-1二次规划的半定规划(SDP)松弛和随机化方法,带半连续变量和稀疏约束的优化问题的整数规划模型和方法,以及0-1二次规划的协正锥规划表示和协正锥的层级半定规划(SDP)逼近.最后,对整数规划未来研究方向进行展望并对一些公开问题进行讨论.
- 孙小玲李端
- 关键词：整数规划
- 多项式0-1规划的改进隐枚举算法
- 本文提出了一个求解多项式0-1规划问题的隐枚举算法．通过应用p次范数约束划归,多项式0-1规划问题的多个约束可以被单一约束来等价替代,并且不增加替代问题的计算复杂性．利用这一突出性质,新算法在搜寻最优解过程中,运用探寻(...
- 王军李端
- 关键词：非线性规划组合优化
- 文献传递
- 基于电视游戏节目的香港居民风险决策分析被引量：3
- 2013年
- 本文对香港电视游戏节目《一掷千金》中参与者的风险决策行为进行了研究分析.发现标准的期望效用函数对于解释这些决策行为存在较大的局限性,而考虑了路径依赖的前景理论会表现较好.通过与荷兰、德国、美国节目的同类研究进行比较,本文还发现香港居民的决策行为具有一系列独特的风格.具体特点如:香港居民没有表现出明显的赌场赢利效应;其参考水平的变化对游戏价值即期变动的反应程度较低,但对其整体变化趋势特别敏感;个体之间的行为模式差异更为不明显.本文从文化差异的视角对这些特点进行了解释.
- 姚京严珅李端
- 关键词：期望效用理论文化差异
- 动态规划问题研究被引量：37
- 2007年
- 回顾动态规划在过去一些年的发展,特别是它在多目标优化与不可分优化问题中的可喜进展.介绍了动态规划在解决多阶段均值-方差组合投资问题中的创造性应用.旨在进一步推动动态规划的理论研究,拓广它在各行各业中的应用.
- 李端钱富才李力高建军
- 关键词：动态规划多目标优化
- 论投资组合与金融优化——对理论研究和实践的分析与反思被引量：52
- 2004年
- 经过50多年的发展,投资组合选择的理论研究和实践已经取得了相当丰富的成果.随着全球经济一体化进程的加快和我国金融市场的发展与完善,我国金融机构对投资组合理论的应用实践提出了具体要求.按照投资组合选择理论的发展脉络,简述并分析了现代投资组合选择的各种主要理论、模型与方法以及它们之间的内在关系,并对一些最新进展作了重点介绍.在此基础上,对投资组合选择(或广义意义下的金融优化)的理论研究和在我国的应用实践问题,提出了若干值得关注的发展方向与建议.
- 朱书尚李端周迅宇汪寿阳
- 关键词：投资组合选择风险管理金融优化
- 整数规划新进展
- 整数规划是对全部或部分决策变量为整数的最优化问题的模型、算法及应用等的研究,是运筹学和管理科学中应用最广泛的优化模型之一.首先简要回顾整数规划的历史和发展进程,概述线性和非线性整数规划的一些经典方法.然后着重讨论整数规划...
- 孙小玲李端
- 关键词：整数规划
- 文献传递
