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余双
作品数:
3
被引量:2
H指数:1
供职机构:
湘潭大学
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
经济管理
理学
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合作作者
罗晓琴
湘潭大学数学与计算科学学院
成央金
湘潭大学数学与计算科学学院
杨柳
湘潭大学数学与计算科学学院
于瑞华
湘潭大学数学与计算科学学院
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2014
2篇
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带交易费用的模糊投资组合理论
自从Markowitz把数学的思想引入到投资组合中,投资组合就成为了一个热门的研究方向,由于投资环境的复杂性和不稳定性,使得研究者很难完整的去建立一个投资组合模型。于是,不同的研究从不同的角度去建立一个时候的模型,用不同...
余双
关键词:
涨跌停板
文献传递
二阶随机占优约束保险资金资产组合优化
被引量:2
2013年
建立二阶随机占优约束的保险资金资产组合优化模型,论述模型的罚问题,并在保险资金的收益率和基准收益率都为离散有限分布的情况下,用光滑化方法来处理模型,从而简化了模型的求解。为保险公司的资产组合及最优投资比例提供了一种可借鉴的思路。
罗晓琴
成央金
杨柳
余双
关键词:
保险资金
资产组合优化
光滑化方法
带固定交易费用的模糊投资组合
2013年
基于区间规划的方法,研究了带固定交易费用下的模糊投资组合模型.在模型中引进正态隶属函数;考虑投资组合风险偏好时,修改了一般投资组合中风险偏好方法定义方法,使其更符合区间规划;在考虑未来回报率时,考虑了符合实际情况的因素——涨跌停板;引进新的流动性的定义方法,改正了以往用换手率带来的缺陷.
成央金
余双
罗晓琴
于瑞华
关键词:
涨跌停板
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