您的位置： 专家智库 > >

余双

作品数：3 被引量：2H指数：1
供职机构：湘潭大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理
  • 2篇理学

主题

  • 2篇涨跌
  • 2篇涨跌停板
  • 2篇投资组合
  • 1篇投资组合理论
  • 1篇资产
  • 1篇资产组
  • 1篇资产组合
  • 1篇资产组合优化
  • 1篇模糊投资组合
  • 1篇交易
  • 1篇交易费
  • 1篇交易费用
  • 1篇光滑化
  • 1篇光滑化方法
  • 1篇保险
  • 1篇保险资金

机构

  • 3篇湘潭大学

作者

  • 3篇余双
  • 2篇成央金
  • 2篇罗晓琴
  • 1篇杨柳
  • 1篇于瑞华

传媒

  • 1篇吉首大学学报...
  • 1篇湖南工业大学...

年份

  • 1篇2014
  • 2篇2013
共 3 条 记 录，以下是 1-3
全选 清除 导出
排序方式：
带交易费用的模糊投资组合理论
自从Markowitz把数学的思想引入到投资组合中，投资组合就成为了一个热门的研究方向，由于投资环境的复杂性和不稳定性，使得研究者很难完整的去建立一个投资组合模型。于是，不同的研究从不同的角度去建立一个时候的模型，用不同...
余双
关键词：涨跌停板
文献传递
二阶随机占优约束保险资金资产组合优化被引量：2
2013年
建立二阶随机占优约束的保险资金资产组合优化模型,论述模型的罚问题,并在保险资金的收益率和基准收益率都为离散有限分布的情况下,用光滑化方法来处理模型,从而简化了模型的求解。为保险公司的资产组合及最优投资比例提供了一种可借鉴的思路。
罗晓琴成央金杨柳余双
关键词：保险资金资产组合优化光滑化方法
带固定交易费用的模糊投资组合
2013年
基于区间规划的方法,研究了带固定交易费用下的模糊投资组合模型.在模型中引进正态隶属函数;考虑投资组合风险偏好时,修改了一般投资组合中风险偏好方法定义方法,使其更符合区间规划;在考虑未来回报率时,考虑了符合实际情况的因素——涨跌停板;引进新的流动性的定义方法,改正了以往用换手率带来的缺陷.
成央金余双罗晓琴于瑞华
关键词：涨跌停板
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0