余孝军
- 作品数：43 被引量：118H指数：6
- 供职机构：贵州财经大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金贵州省教育厅自然科学研究项目国家重点基础研究发展计划更多>>
- 相关领域：理学交通运输工程经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 考虑非同步交易影响的金融高频协方差阵的估计及应用
- 2018年
- 在大数据时代,高维高频金融数据的协方差阵在投资组合中扮演着重要角色。但当高维资产的交易频率存在显著差异时,非同步交易会导致"Epps"效应,严重影响协方差阵的估计效率。本文将结构矩阵填充模型(SMC)与VAR-LASSO模型相结合,建立SMC-VAR-LASSO模型来估计和预测高维高频数据的协方差阵。该模型将资产按照交易频率的高低分组,避免直接估计和预测所有资产间以及交易频率低的资产间的协方差阵,在解决非同步交易问题的同时,大大降低了数据损失量,提高了协方差阵的估计效率。将SMC-VAR-LASSO模型应用在投资组合中,并将其与VAR-LASSO模型进行比较后,发现:SMC-VAR-LASSO模型在投资组合中的应用效果更好,其提高了投资者的收益和经济效用,降低了风险。
- 刘丽萍唐晓彬余孝军
- 基于分位数回归的消费结构与产业结构实证研究被引量：10
- 2014年
- 为揭示我国居民消费结构与产业结构之间的互动关系。通过运用分位数回归方法对1978～2011年的数据进行分析发现：我国居民消费结构和产业结构之间相互促进相互优化,城镇居民和农村居民消费结构的优化有助于产业结构的优化,特别是在产业结构层次很低时;产业结构的优化有助于城镇居民消费结构的优化,特别是对高收入者和低收入者的消费结构,但对农村居民消费结构影响不明显。城镇居民消费结构与产业结构的互动关系比农村居民消费结构与产业结构的互动关系强烈。
- 王双余孝军
- 关键词：分位数回归消费结构产业结构
- 收费情形下多用户类随机用户均衡交通分配的效率损失上界被引量：4
- 2009年
- 研究了收费情形下多用户类随机交通分配网络中,随机用户均衡相对系统最优的效率损失问题,运用变分不等式方法得到它的上界。研究发现,无论采用时间度量准则还是费用度量准则,相对于系统最优的效率损失上界都与路段出行时间函数类、出行者的社会经济特性、道路收费、网络复杂程度、网络总出行需求以及出行者对网络的熟悉程度相关。
- 余孝军黄海军
- 关键词：交通运输工程随机用户均衡变分不等式收费
- copula理论在商业银行风险管理中的应用被引量：5
- 2009年
- 选取在上交所及深交所上市的10只商业银行股为样本,研究Copula理论在商业银行风险管理上的应用。通过Copula函数,可以将风险分解成两部分:单个金融资产的风险和由投资组合产生的风险。其中单个金融资产的风险可以完全由它们各自的边缘分布来描述,而由投资组合产生的风险则完全由连接它们的Copula函数来描述。这使建模问题大大简化,同时也有助于我们对很多金融问题的分析和理解。
- 余孝军
- 关键词：COPULA理论VARCVAR商业银行风险管理
- 多用户类多准则交通分配的势博弈与拥挤定价被引量：4
- 2010年
- 交通管理者在解决路网拥挤问题时,并不知道出行者的出行效用,同时管理者难以对出行者的路径选择行为做出准确的观测.运用势博弈理论分析多用户类多准则交通行为的演化过程,得到了固定需求和弹性需求情形下的可容许动态(一种刻画出行者通过转换路径增加当前效用的近似调整行为的演化动态),证明当路段时间函数和逆需求函数为严格单调、连续、可微时,所对应的交通分配是势博弈问题的惟一Nash均衡点.进一步研究了固定需求下的可变拥挤道路收费问题,得到了在当前系统状态下实现系统最优交通分配的拥挤收费水平.
- 余孝军黄海军
- 关键词：交通分配NASH均衡
- 实行区域拥挤费征收的交通系统与居住地选择之间的关系被引量：4
- 2014年
- 为了探讨区域拥挤征收对居民居住地和交通方式选择的影响,建立对各小区居住地进行满意度评估模型,结合家庭收入和房价,构造家庭消费剩余模型.通过对路网实行区域拥挤征收政策,根据家庭每个成员不同出行目的的旅行链特征和相应的出行方式,得到家庭的通勤广义交通阻抗和节假日娱乐出行的广义交通阻抗,利用消费剩余模型,获得家庭剩余最大的居住地.例证表明:区域拥挤征收政策不影响低收入移动家庭居住地选择;征收水平较低时不影响高收入移动家庭居住地选择,征收水平较高时高收入家庭由郊区向征收区域边界移动,征收水平很高时又无影响;在工作日和节假日,区域征收水平都存在一个最佳的征收点,且节假日最佳的征收点比工作日的最佳征收点高,实行最佳征收点征收,有利于经济效益和社会效用发挥到最大.
- 张邻杜文夏璇余孝军
- 关键词：交通工程满意度居住地
- 企业排污行为的进化博弈分析被引量：3
- 2007年
- 污染是我们目前面临的一个重要问题。我们通过建立可能排污的企业群体之间的博弈以及企业与政府博弈的复制动态方程,并对其动态方程做了分析与讨论,得出了企业群体和政府管理部门博弈的进化稳定策略,从而阐释了企业排污行为的深层原因,并针对性地提出了治理企业排污行为的合理建议。
- 余孝军
- 关键词：排污行为进化博弈复制动态方程进化稳定
- 非线性色散系统孤波解的轨道稳定性
- 2016年
- 利用变分法考虑非线性色散系统孤波解的存在性.借助轨道稳定性抽象理论,构造泛函极值问题和哈密尔顿算子,并对算子进行谱分析,证明非线性色散系统孤波解的轨道稳定性取决于判别式的符号,并推广了已有文献的一些结论.
- 刘小华胡丽金余孝军
- 关键词：孤波解变分法
- 基于模糊综合评价法的贵州机场服务质量研究被引量：9
- 2016年
- 为了解贵州机场服务质量现状,对机场进行满意度评价。首先,运用层次分析法建立机场服务质量的评价指标体系;其次,采用基于博弈论的综合集成赋权法确定评价指标权重,并用模糊综合评价法对机场服务质量进行评价分析;最后,根据贵州的地貌特征,以贵阳龙洞堡国际机场、荔波机场和黎平机场为例对贵州机场服务质量进行评价研究。研究结果表明:三个机场的附属设施及换乘水平得分有待提高,拉低了机场服务质量满意度的得分。基于此研究结果,建议机场加大对附属设施及换乘设施的投资力度,提升机场的附属设施水平及换乘水平,从而提升机场的服务满意度。
- 王琳琳郑晓杰余孝军
- 关键词：机场服务质量评价指标
- 基于大数据的贵阳市交通特性分析被引量：2
- 2016年
- 交通特性是研究道路交通规律,分析交通流量的时空分布,并据此进行道路交通规划、设计、管理。交通结构是综合交通运输系统中不同交通方式所承担的交通量比重,反映了交通需求的特点和不同交通方式的主要功能与地位。贵阳市地处贵州省中部,是贵州省省会和西南地区重要的中心城市之一。贵阳市的交通特性和交通结构在贵州省具有代表性。运用大数据分析方法对获取的数据进行处理分析,进而分析贵阳市城市交通结构和交通特性,提出解决交通问题的对策。
- 张宇王琳琳余孝军
- 关键词：大数据交通结构交通特性
